Un an après avoir quitté le Royal College of Art, Asif Kapadia a fait la connaissance de Tim Miller, directeur d'études du RCA. Tous les deux avaient en tête de collaborer à l'écriture d'un scénario. Le cinéaste se souvient : " Nous partagions le même intérêt pour le réalisme teinté de magie, pour les traditions folkloriques et les contes philosophiques. Nous avons découvert un vieux récit traditionnel japonais racontant l'histoire d'un jeune garçon dont le père, un guerrier, avait fui pour échapper à son seigneur. "
Tim Miller et Asif Kapadia ont alors commencé à travailler sur cette histoire, la transposant dans un autre monde de guerriers, celui des Rajput, qui vivent dans les déserts et les forts de Rajasthan dans le nord ouest de l'Inde.
Pour le personnage du voleur, Asif Kapadia souhaitait dénicher un véritable enfant des rues. Il a alors découvert une école fondée par les auteurs de Salaam Bombay !, où des jeunes garçons livrés à eux-mêmes y sont régulièrement accueillis. Le cinéaste a rencontré un grand nombre d'eux, parmi lesquels Noor Nani qui excella au cours de l'audition mais qui ne parlait pas un mot d'anglais.
Pour interpréter le rôle de la vieille femme mystique, Asif Kapadia souhaitait trouver une véritable aveugle. Pour cela, il a visité les écoles pour aveugles de Delhi et de Mumbai et a ainsi découvert une femme dont la profession consistait à entretenir une cabine téléphonique à Delhi. Celle-ci s'est montrée enthousiaste à l'idée de partir dans les déserts et les montagnes.
Le tournage dura onze semaines, et ce à raison de six jours par semaine. L'équipe comportait 250 personnes venues de tous les horizons : Grande-Bretagne, Inde, France et Canada. Les deux versions étaient simultanément filmées : celle en langue hindie et celle en langue anglaise.
L'équipe entière fut victime d'une infection à un moment ou à un autre du tournage. Asif Kapadia confie : " Nous avons tout connu : déshydratation, insolations, malaria, piqûres de scorpions, morsures de chiens enragés... bref des choses assez communes dans cette partie du monde. Mais nous avons tous survécu. Pendant quelques jours, la température monta même à plus de 50°. Une chaleur si torride qu'il est presque impossible de la décrire. Nous avons englouti des litres de Bilseri, une eau minérale indienne. "