Tsai Ming-liang , qui habite à Taïwan, a pourtant choisi de retourner en Malaisie, son pays natal, pour réaliser I don't want to sleep alone car la critique avait été très virulente à son égard lors de la sortie de The Hole en 1998, l'accusant d'avoir utiliser des fonds publics pour montrer Taïwan sous un trop mauvais jour. Le réalisateur a donc décidé de quitter son pays d'adoption pour continuer son travail.
Malgré son retour en Malaisie, Tsai Ming-liang n'a pas trouvé tout de suite de financement et a dû abandonner son projet jusqu'à ce qu'en 2005, à l'occasion du 250e anniversaire de Mozart on lui propose de réaliser un film. C'est ainsi que I don't want to sleep alone a vu le jour.
C'est le huitième long-métrage que réalise Tsai Ming-liang en compagnie de Lee Kang-sheng, qu'il considère comme la base de son travail son "matériau de départ à partir duquel [ il ] peut commencer à créer." Passionné de François Truffaut, Tsai Ming-liang semble suivre son exemple : "si François Truffaut était encore en vie, il tournerait sans doute encore avec son acteur fétiche Jean-Pierre Léaud !" a-t-il commenté.
Tsai Ming-liang explique s'être inspiré pour son film du malaise qu'il a ressenti en 1999 lors de son retour à Kuala Lumpur, suite à la grave crise financière qu'avait connue l'Asie :"Le Premier Ministre de l'époque, Mahathir avait destitué son vice-Premier Ministre Anwar et l'avait poursuivi en justice pour, entre autres, corruption et sodomie. Anwar a été condamné, et a passé plusieurs années en prison (...) Dans ces années-là, il était impossible de ne pas remarquer le nombre de travailleurs étrangers qui traînaient dans Kuala Lumpur. Ils avaient été attirés par la croissance économique du milieu des années 90 et ont tout perdu, y compris leurs rêves, dans la débâcle qui a suivi." Le matelas apparaît alors comme l'évocation de ce premier ministre pour le procès duquel un matelas avait été amené comme pièce à conviction ; ce qui avait profondément marqué les esprits, y compris celui du réalisateur.
Un des personnages, un indien, aurait dû entretenir une relation homosexuelle avec Hsiao Kang, mais l'homme que Tsai Ming-liang a choisi pour l'interpréter, était un acteur non professionnel musulman. La scène de sexe qui était prévue a dû alors être rayée du scénario, l'homosexualité étant tabou dans la religion musulmane.