Le film a été projeté en ouverture de l'édition 2003 du Festival d'Annecy.
La Felicita, le Bonheur ne coûte rien est coproduit et distribué par Europacorp, la société de Luc Besson.
Alors que ses précédents films avaient pour cadre Turin, Mimmo Calopresti a choisi cette fois de filmer la capitale italienne: "Rome m'a complètement ensorcelé. A Rome, il est plus facile de trouver le temps et la manière d'atteindre votre bonheur, qu'à Turin, où vous vous sentez davantage immergé dans la réalité," estime-t-il.
Si Mimmo Calopresti s'était attribué un rôle secondaire dans Mots d'amour, c'est la première fois que le cinéaste joue le rôle principal d'un de ses films. Calopresti explique que cela lui permet de rompre avec son image d'homme humble: " J'aime surprendre. Dans ce film, je suis en permanence à l'image, ce qui n'est pas synonyme de modestie." Mais il ne cache pas la dimension autobiogaphique du film: "Je ne l'ai pas simplement fait par principe: l'histoire de Sergio me concerne, elle correspond à mon état actuel."
C'est la troisième fois que Valeria Bruni-Tedeschi tourne sous la direction de Mimmo Calopresti, après La Seconde fois et Mots d'amour. L'actrice a accepté de jouer un petit rôle. " Avec Mimmo, avec Vincent Perez que je connais depuis quinze ans, j'étais dans mon élément. Vincent et moi partageons une grande complicité, nous avons beaucoup joué ensemble, dans tous les registres, " se souvient-elle.