Un monde pour Julius est tiré d’un roman d'Alfredo Bryce Echenique que la réalisatrice a découvert à l'âge de 12 ans. Elle l'a relu à plusieurs reprises et a su dès lors qu'elle voulait l'adapter à l'écran : "Il se trouve que lorsque je faisais des études de cinéma en Espagne, j’ai eu un cours de scénario et on nous avait demandé de choisir un roman que l’on souhaitait voir adapter à l’écran et d’en écrire un script. Évidemment, j’ai choisi Un monde pour Julius." C'est à travers cet ouvrage qu'elle a pris conscience des inégalités qui persistaient dans la société péruvienne.
Porter à l'écran le roman d'Alfredo Bryce Echenique n'a pas été chose aisée. Rossana Diaz Costa a écrit de nombreuses versions du scénario au cours des années en raison de la densité du livre. "Ce texte est resté dans un tiroir pendant plusieurs années. Mais après avoir terminé mon premier film, je suis retombée dessus et là j’ai su qu’il était temps de reprendre ce projet. Pourquoi ? Parce que les jeunes générations n’ont peut-être pas lu le roman d’Alfredo Bryce Echenique. Et puis surtout, parce que la situation au Pérou n’a pas vraiment changé. Le racisme, la discrimination, le machisme et l’injustice sont toujours malheureusement très présents." Par ailleurs, le coût de production était assez élevé car il s'agit d'un film d'époque. Il a fallu réunir plusieurs financements grâce à une coproduction entre l'Espagne et l'Argentine.
Différentes citations interviennent au fil du récit. Elles étaient déjà présentes dans le roman, en guise d’épigraphes et ouvraient les chapitres. "Il était important que le film ait une dimension littéraire, de manière à ce que le spectateur puisse ressentir les différentes étapes de la vie de Julius. Je pense que les trois citations qui scandent le film expliquent bien les tourments du personnage. Il va être question de sa perte d’innocence qui est inéluctable", confie la réalisatrice.