À l'instar de son précédent film, Zoologie, dans lequel une femme a une queue qui lui pousse dans le bas du dos, L'Insensible met en scène un personnage curieux qui ne ressent pas la douleur. Le réalisateur explique : "Je suis toujours intéressé par l’extraordinaire, les personnages inhabituels dans le cinéma. Les personnes qui sont différentes de la plupart d’entre nous ou qui ont des caractéristiques spéciales, qui font d’eux des êtres uniques. Ce sont eux qui changent votre réalité".
L'Insensible fait écho à une génération russe qui ne ressent pas la douleur car elle est née à une certaine période politique, sous un certain président. Le réalisateur explique : "Ces gamins ont tendance à s’éloigner de tous les aspects de la vie sociale et politique. En même temps, la société leur a appris à ne prendre aucune responsabilité morale dans leurs actions. En d’autres termes, le fils d’un officier de police ou un élu du gouvernement sait parfaitement que son père prend des pots de vin, mais il ne le blâme pas, cela fait juste partie de son style de vie".
Le personnage principal de L'Insensible saute sur des voitures en pleine route dans le but de soutirer de l'argent aux conducteurs. De véritables affaires similaires ont été recensées en Russie et ont inspiré le réalisateur : "Ici, j'ai utilisé ces cas comme la base de mon histoire, mais bien sûr, tout est allé beaucoup plus loin. Dans ce film, j’essaie de comprendre comment le monde d’aujourd’hui se reflète dans notre société".
Pour le réalisateur, il est plus intéressant de livrer une proposition artistique que de signer un pur divertissement. Si L'Insensible regorge de références à des comics et à des super-héros comme Batman ou Superman, il aborde des sujets graves et dérangeants : "Denis est un peu un anti-super-héros. Les super-héros dans les bandes dessinées ont toujours des pouvoirs surnaturels et ils les utilisent pour lutter contre les combats auxquels ils sont confrontés. La tragédie de Denis réside dans le fait que contrairement à eux, il ne peut rien changer réellement".