Pour Azé, fiction qui s'ancre dans la complexe réalité géopolitique du Proche-Orient, le réalisateur Ange Leccia a effectué de nombreux voyages dans des pays arabes à la fin des années 90 et au début du nouveau millénaire, période de forte tension dans cette région du monde. Prenant pour prétexte la trajectoire de certains membres de la bande à Baader partis se réfugier dans des pays arabes, le cinéaste a ainsi visité à plusieurs reprises l'Égypte, la Syrie et le Liban.
A l'instar de ses précédents travaux, tels les courts métrages Ile de Beauté (1996) et Gold (2000), le réalisateur Ange Leccia continue, avec Azé, de donner une part primordiale à la lumière et au son. Ainsi, son nouveau film échappe à toute narration linéaire afin de privilégier les impressions visuelles et sonores. Concernant le travail spécifique sur le son, Ange Leccia a effectué, durant ses nombreux voyages au Proche-Orient, de nombreux enregistrements d'ambiances témoignant du choc de la rencontre avec ces cultures, tout aussi proches que lointaines.