Wind River est le dernier volet de la trilogie centrée sur la "frontière américaine moderne" que Taylor Sheridan a amorcée avec Sicario puis poursuivie avec Comancheria. Le metteur en scène explique :
"Wind River explore ce qui constitue sans doute à la fois les vestiges les plus tangibles de la Frontière américaine et le plus grand échec de l’Amérique : la réserve amérindienne. Au niveau le plus intime, il s’agit de l’étude de la manière dont un homme continue à avancer après une tragédie, sans arriver à tourner la page. C’est aussi, à un niveau plus global, l’étude des conséquences nées du fait de forcer un peuple à vivre sur une terre qui n’était pas destinée à l’accueillir. Il est question d’un territoire sauvage, brutal, où le paysage lui-même est un ennemi. De terres où l’addiction et le meurtre tuent plus que le cancer, où le viol est considéré comme un rite de passage pour les jeunes filles devenant femmes. De terres où la loi des hommes cède devant celle de la nature. Nulle part ailleurs en Amérique du Nord les choses n’ont moins évolué au cours du siècle dernier, et nul autre lieu en Amérique n’a davantage souffert de ces maigres changements."
Elizabeth Olsen et Jeremy Renner se retrouvent pour la troisième fois puisqu'ils étaient tous les deux à l'affiche de Avengers : L'ère d'Ultron (2015) et Captain America : Civil War (2016).
A l'origine, Chris Pine devait incarner le rôle masculin principal de Wind River mais laissa tomber au profit de Jeremy Renner. Si l'acteur de Star Trek avait été de la partie, il aurait retrouvé Taylor Sheridan puisque ce dernier avait écrit Comancheria, dans lequel Pine avait le rôle principal.
Ce sont plusieurs événements qui ont inspiré l'histoire de Wind River à Taylor Sheridan. Ce dernier confie : "Certains problèmes sont endémiques dans les réserves indiennes, et ils sont pourtant largement ignorés. Lorsque je me suis retrouvé en position de leur donner une voix, de les faire largement connaître, je m’y suis employé."
Lorsqu'il effectuait ses recherches, Taylor Sheridan a fait appel à des amis à lui vivant dans la réserve du film et a passé beaucoup de temps avec des Amérindiens en recueillant leurs histoires, "toutes celles dont on ne parle jamais et que le monde ignore", précise le metteur en scène.
Taylor Sheridan a envoyé le scénario aux tribus Arapahoe et Shoshone de la réserve de Wind River avant le tournage, qui ont par la suite offert leur soutien à l'équipe. Il se souvient : "Ces Amérindiens sont venus sur le plateau et ils sont allés à Sundance. C'était extraordinaire qu’ils me fassent confiance pour raconter cette histoire."
Taylor Sheridan a fait jouer des acteurs non professionnels habitant dans la réserve. C'est par exemple le cas de Althea Sam, qui incarne Annie, l’épouse de Martin et la mère de Natalie, et qui était à l'origine une figurante. "Je l’ai rencontrée sur le plateau et j’ai discuté avec elle, nous avons parlé du fait qu’elle et ses parents avaient connu des choses similaires. Alors je lui ai demandé si elle aimerait tenir ce rôle. Je l’ai prévenue que ce serait très difficile, mais elle a accepté. Elle n’était pas actrice, mais elle l’est maintenant", se souvient le metteur en scène.
Taylor Sheridan explique pourquoi il a décidé de réaliser ce film alors qu'il était uniquement scénariste sur les deux précédents volets de sa trilogie, Sicario et Comancheria : "C’était à mes yeux le film sur lequel je devais réussir, ou renoncer. Je me devais d’être pleinement responsable de ce qui est dit et de la manière dont c’est dit, par respect envers le peuple dont il est question, envers mes amis amérindiens qui ont vécu et souffert des choses dont parle le film. Je ne pouvais pas prendre le risque de me reposer sur un autre réalisateur qui n’aurait pas eu la même vision que moi."
A noter que Jon Bernthal, qui incarne un personnage que l'on voit brièvement (mais de manière marquante) vers la fin de Wind River jouait déjà dans Sicario, le premier film de la trilogie du Nouvel Ouest de Taylor Sheridan.