Le tournage de Calvary a débuté le 24 septembre 2012 en Irlande. La production passa trois semaines dans le comté de Sligo et principalement dans la ville de Easkey. Par ailleurs, la plage que l'on peut voir dans le film est celle de Streedagh dans le nord du comté. Une fois les séquences dans la boîte, l'équipe se dirigea vers Dublin pour deux semaines de tournage où quelques prises de vues furent faites dans le château Ardgillan Balbriggan.
John Michael McDonagh écrivit le scénario de Calvary durant le tournage de L'Irlandais (2011) et partit, dès le mois de février 2012, à la recherche de son casting pour ce nouveau projet, casting qui s'annonça définitif en août 2012.
Calvary fut présenté au Sundance Film Festival de 2014 et fut projeté à la Berlinale de la même année.
C’est le second long-métrage écrit et réalisé par John Michael McDonagh. Son premier film, L’Irlandais, avait été salué par la critique.
Une partie du casting de L’Irlandais s’est retrouvée dans Calvary sous la direction de John Michael McDonagh dont, entre autres, Brendan Gleeson (dans le rôle principal) et David Wilmot.
John Michael McDonagh ne cache pas avoir utilisé une théorie de la psychiatre Elizabeth Kübler pour construire son film. Les cinq grandes parties du film suivent donc les étapes de la théorie du deuil : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation (du Père James Lavelle face aux événements).
Pour réaliser Calvary, John Michael McDonagh s'est également inspiré de La loi du silence, d’Alfred Hitchcock dans lequel un homme confesse son meurtre à un prêtre, le rendant ainsi suspect aux yeux de tous.
Contrairement au thriller classique, où l'on tente d’élucider un meurtre réalisé au début du film, Calvary met en scène une enquête sur un crime… Qui va être commis sept jours plus tard ! Le père James Lavelle tentera ainsi durant tout le film de découvrir qui, dans le village, le tuera à la fin de la semaine.
Marie-Josée Croze, Québécoise d’origine et naturalisée française (vue dans plusieurs films français, dont Ne le dis à personne) joue une touriste française, seule personne qui soutient le Père James Lavelle dans Calvary.
Le titre du film Calvary signifie "calvaire" en anglais. Il désigne à la fois le "monument représentant la Crucifixion du Christ", mais également une "période d’intense questionnement personnel ou de souffrance morale". Dans le film, le Père James Lavelle, joué par Brendan Gleeson est donc touché majoritairement par la deuxième définition du mot, durant toute la durée de son enquête.