A propos de la genèse du film, le cinéaste Pedro Costa affirme : Comme pour tous mes films, Ne change rien est né d'une rencontre. Jeanne et moi, on s'est rencontrés au FID de Marseille en 2003. On a beaucoup parlé... cinéma, musique... on s'est découvert des passions communes, Lubitsch, Lennon-McCartney, Marilyn Monroe, Ray Davies, le Velvet Underground... A l'époque, Jeanne avait déjà écrit ses premières chansons et son disque "Paramour" venait de sortir. C'est notre ami l'ingénieur du son Philippe Morel qui me l'a fait découvrir et qui le premier a dit "Il faut faire quelque chose avec Jeanne". J'hésitais... L'idée de faire un film autour de la musique m'effrayait un peu. Mais l'envie l'a emporté : j'ai pris ma petite caméra mini-DV, Philippe son magnétophone et son micro et on est partis à Niort où Jeanne et son complice Rodolphe Burger jouaient.
Lors de la présentation du film à la Quinzaine, le réalisateur Pedro Costa racontait que le film est né de cette collaboration toute simple "entre amis". Après avoir écouté le disque enregistré par Jeanne Balibar, le cinéaste et l'ingénieur du son Philippe Morel ont proposé à l'actrice de construire le projet sans véritable autre intention que le fait d'être ensemble.
Les premières images filmées par l'équipe sont celles d'événements musicaux, notamment les concerts de Jeanne Balibar à Niort en France, puis à Tokyo au Japon. Pedro Costa a ensuite profité de la période de production du deuxième disque de Jeanne Balibar pour venir filmer plusieurs sessions d'enregistrement.
Le maître mot du réalisateur Pedro Costa est de laisser libre cours aux idées au moment où elles viennent, de filmer spontanément tout en restant très discret par rapport à ses sujets. Pour ce documentaire, le cinéaste avoue avoir été présent simplement pour filmer et servir "quelque chose qui se passait, quelque chose de beau et d'intéressant".
A propos de l'imaginaire développé par le film, Pedro Costa confie : "Pendant qu'on regarde ces musiciens travailler, inventer, douter, dans cette lumière entre le crépuscule et l'aube, on pourrait presque imaginer le voyage de quatre types en cavale, de village en village, qui viennent se cacher dans une cabane dans la forêt, la belle qui chante et apaise, dans son coin, le petit nerveux toujours prêt à exploser, le "chef" imposant et réservé... On pourrait s'embarquer comme ça, en écoutant la musique de Jeanne et Rodolphe comme si c'était la bande sonore idéale de ce film... en effet, je crois que dès qu'ils se mettent à chercher, à répéter, ces musiciens deviennent des personnages d'une fiction..."
Pour Pedro Costa, la lumière artificielle n'a absolument aucune importance. En effet, pour réaliser Ne change rien, comme pour l'un de ses précédents films Dans la chambre de Vanda, il n'a été intéressé que par la luminosité même des visages : "Dans ces films, ce sont les actrices que j'ai envie de filmer qui illuminent l'image, nous n'avions pas besoin de projecteurs", a déclaré le cinéaste.
Le film est dédié à l'ingénieur du son Philippe Morel, décédé pendant le tournage.
Lors du Festival de Cannes de 2009, Ne change rien a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, où il concourait notamment aux côtés de J'ai tué ma mère de Xavier Dolan, Les Beaux gosses de Riad Sattouf, ou encore Tetro de Francis Ford Coppola.