Le mauvais temps qui régna sur Vancouver au cours de l'automne 1970, date du tournage, gêna énormément les prises de son. Malgré les remarques de son acteur vedette ou encore de son monteur Lou Lombardo, Robert Altman se disait satisfait de la bande-son qu'il trouvait ainsi plus réaliste, et ne la retravailla pas. Warren Beatty se plaignit auprès du studio mais la Warner était pressée de sortir le film. De plus l'ère des grands studios paternalistes était révolue et les producteurs respectaient de plus en plus le travail personnel des réalisateurs. Ils ne cherchèrent même pas à convaincre Altman.
Shelley Duvall (Ida Coyle dans le film) débuta sa carrière dans Brewster McCloud (1970) de Robert Altman, et tourna ses quatre films suivants avec lui : John McCabe (1971), Nous sommes tous des voleurs (1974), Nashville (1975) et Buffalo Bill et les Indiens (1976). Elle le retrouvera encore pour Trois femmes (1977) et Popeye (1980).
Rene Auberjonois qui interprète le tenancier catholique du saloon, jouait le rôle de l'aumônier, également de confession catholique, dans MASH (1970) du même Robert Altman. Il a également tourné pour lui dans Brewster McCloud (1970), Images (1972) et The Player (1992).
Le premier scénario proposé par Brian McKay ne convint ni à Robert Altman, ni à Warren Beatty qui le trouvaient beaucoup trop conventionnel. Aucun ne voulait d'un western grandiose et conquérant, mettant en avant les accomplissements personnels de ses héros. Ils s'employèrent donc à montrer le revers de la conquête de l'Ouest : la médiocrité et la lâcheté des individus, le mépris des grands pour les petits, la crasse et les intempéries, sur fond de neige omniprésente. Robert Altman s'attacha également au travail de l'image en demandant à son chef opérateur de rendre une photo jaunie, comme vieillie par le temps.
Dans un autre genre, le réalisateur attaqua en 1976 la figure emblématique de Buffalo Bill (interprété par un des héros du western Paul Newman) en donnant la part belle aux Indiens dans Buffalo Bill et les Indiens.
Si Robert Altman et Warren Beatty s'entendèrentt bien au début du projet, leurs rapports se dégradèrent. L'acteur était obsédé par le moindre détail, voulant tout connaître des motivations scénaristiques mais aussi esthétiques du réalisateur. L'autre point de crispation était la différence de jeu entre Julie Christie, parfaite dès la première prise, et Warren Beatty, qui s'améliorait au fil des prises. Eternel insatisfait, l'acteur demandait sans cesse de nouvelles prises. Robert Altman se vengea lors du tournage de la scène finale qu'il recommença près de vingt-cinq fois alors que Beatty gisait enseveli sous la neige.
L'idée de réaliser ce film est venue à Robert Altman de son goût pour les chansons de Leonard Cohen et l'atmosphère qu'elles exprimaient. Une chanson de lui accompagne notamment l'arrivée de McCabe au village, le présentant comme "un pauvre Joseph à la recherche d'une crèche".
Warren Beatty, qui était le compagnon de Julie Christie à l'époque, désirait tourner un film avec elle. Fatigué d'attendre le scénario de Shampoo (1975, Hal Ashby), l'acteur demanda à son agent de lui trouver un autre film, et accepta le projet de John McCabe dès sa première lecture. De son côté le directeur de production de la Warner, John Calley, n'hésita pas non plus une seconde à financer ce film. Non seulement il réunissait le couple star du moment, mais il était réalisé par Robert Altman avec qui il voulait travailler depuis le succès de MASH, sorti en janvier 1970. Il avait été entre autre à l'époque le malheureux producteur de son film concurrent, Catch 22 de Mike Nichols.
Outre Shampoo, Warren Beaty et Julie Christie tourneront une dernière fois ensemble dans Le Ciel peut attendre (1978, Warren Beatty et Buck Henry).