Day Night Day Night a été présenté au Festival de Cannes 2006, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs.
Tout est parti d'une lecture qu'a faite la réalisatrice Julia Loktev, celle de l'histoire d'une jeune fille tchétchène qui voulait commettre un attentat suicide. "Alors qu'elle projetait de faire exploser sa bombe près d'une colonne de militaires, elle s'est arrêtée à un marché acheter des bananes, explique-t-elle. Mais mon histoire ne commence pas là, elle débute avec une autre jeune femme tchétchène, une fille qui arpente la rue principale moscovite avec une bombe dans son sac. Par une étrange coïncidence, cette histoire s'est réellement déroulée une semaine après que je sois passée dans cette rue avec mon sac à dos de touriste. Voilà ce que nous savons de cette histoire avec certitude : il y avait une jeune fille, il y avait une bombe, et le reste sera toujours un mystère pour nous (...) J'ai gardé les fondements de ce récit, la succession de contretemps et l'échec final, et me suis demandée ce que ça voulait dire de bâtir sa personnalité autour de cette terrible ambition et de faire face ensuite au néant : j'ai pris ce qui m'intéressait, et j'ai laissé tomber le reste."
Julia Loktev explique l'une des raisons qui l'a poussée à faire Day Night Day Night : "Le film ne tente donc pas de répondre à cette question ou de présenter une analyse socio-politique du phénomène des attentats suicides. Je laisse cela à des plus qualifiés que moi. Ce que je voulais plutôt faire, c'était réaliser un film sur quelque chose d'intangible, ce lien entre la foi et l'échec, entre la fatalité et le vide. Il n'y a aucun principe directeur, aucune explication à donner, pas de manière de se rassurer, mais seulement des énigmes et des contradictions, des signes de faiblesse au beau milieu d'une obstination têtue, quelques moments de doute au coeur des certitudes, une trace infime et absurde de comédie mêlée à une tragédie à venir."
Julia Loktev a choisi de situer cette histoire dans la ville de New York. Elle s'explique : "C'est ma ville, la ville que je connais et que j'aime plus que tout au monde. Je n'y suis pas née : je suis née à Saint-Pétersbourg, en Russie. Je suis une New-yorkaise, et comme la majorité des New-yorkais, je n'y ai pas grandi. J'ai été élevée à Loveland, dans le Colorado. Mais New York est le premier endroit où je me sens vraiment chez moi. J'ai choisi Times Square, car c'est la cible la plus évidente à laquelle je pouvais penser. Times Square est tellement chargé de signifiants et de symboles qu'elle en devient presque vide de sens, une cible qui s'offre de façon trop ostensible. Times Square n'appartient pas aux Etats Unis, Times Square est la propriété du monde entier."
Pour le son, Julia Loktev souhaitait enregistrer des séquences de différentes langues, et tout ce qu'elle a eu à faire a été de se tenir au milieu de Times Square et d'écouter. En deux jours, elle avait compilé près de 30 langues différentes : français, farsi, polonais, guarati, tagalog, coréen, portugais, mandarin, arabe, espagnol, hindi, danois, japonais, indonésien, une langue du Togo...
Julia Loktev a fait des recherches très approfondies, tirant ses renseignements d'articles du Moyen-Orient, du Sri-Lanka et de Russie, où les jeunes femmes candidates à l'attentat-suicide sont légion. Comme elle l'explique, "la plupart des détails particulièrement absurdes du film sont directement tirés de la presse : une jeune fille palestinienne qui fit marche arrière car ses commanditaires lui demandaient de porter un t-shirt qui dénudait son nombril, ou une autre Palestinienne qui paniqua et renonça en réalisant qu'elle le faisait pour de mauvaises raisons, parce que son copain l'avait quittée, ou encore deux femmes à Moscou, qui, juste avant de se faire exploser devant un hôtel, ont demandé la direction de la Douma, qui n'était qu'à une rue de là."
Mais d'autres détails sont tirés de sources plus extrémistes : "la scène où elle répète sans arrêt : "j'attendrai que le feu rouge passe au vert" est inspirée d'un manuel d'entraînement d'Al Qaida disponible sur le site de la CIA qui indique que, quand une personne reçoit des instructions, elle doit se les répéter à haute voix trois fois de suite. Le manuel préconise aussi à ses apprentis de lire très attentivement les panneaux de parking, de vérifier l'huile de la voiture, de veiller à payer régulièrement les frais de la poste restante."
Pour "l'héroïne" du film, Julia Loktev a pensé à deux Jeanne d'Arc très différentes : celle de Carl Theodor Dreyer et celle de Robert Bresson. La réalisatrice confie : "Dreyer m'a inspirée pour le visage, car sa Jeanne a un visage qui est à la fois un livre ouvert et un rempart de protection, il est clos et fermé, il exprime sa solitude face au monde entier, elle est tourmentée par le monde comme par le cinéma. La Jeanne de Bresson est en tout point différente : elle est terre à terre, c'est une fille quelconque, presque moderne."