Candy a été présenté en 2006 en compétition au Festival de Berlin.
Après le tournage du film qui lui a apporté la consécration, Le Secret de Brokeback Mountain, Heath Ledger retournait dans son Australie natale à l'occasion du tournage de Candy. Il n'avait pas tourné dans ce pays depuis Ned Kelly (2003).
Candy est l'adaptation du roman homonyme, et semi-autobiographique, de Luke Davies, publié en 1997. Lui-même ex-junkie, l'auteur a participé à l'écriture du scénario, et a conseillé les comédiens durant le tournage.
Candy est le troisième long métrage de Neil Armfield, metteur en scène de théâtre australien réputé. Ses deux premiers films étaient d'ailleurs imprégnés de son gout pour la scène : Twelfth Night (1987), adaptation de La Nuit des rois de Shakespeare, et The Castanet Club (1990), documentaire sur une troupe de cabaret australienne.
Le réalisateur retrouve son compatriote Geoffrey Rush, qu'il avait déjà dirigé sur scène, mais aussi dans son premier long métrage, Twelfth Night. A l'exception des deux acteurs principaux, le casting est essentiellement composé de comédiens avec lesquels Neil Armfield a déjà travaillé au théâtre.
Un conflit s'est produit entre Heath Ledger et le paparazzi australien Guy Finlay pendant le tournage de Candy. L'acteur a été accusé d'avoir violemment attaqué le photographe qui l'importunait sur le plateau. Finlay a porté plainte, mais l'acteur a finalement été innocenté.