Rolf De Heer passe une partie de son enfance à Sumatra en Indonésie, puis émigre en Australie à l'âge de huit ans.

Il travaille pendant sept ans à l'Australian Broadcasting Corporation. Après des études à l'école du cinéma, de la télévision et de la radio, Rolf de Heer réalise en 1984 son premier film Tale of a tiger, un film pour les enfants qui rencontre un succès critique et commercial. Après une fiction centrée autour du musicien Miles Davis (Dingo). L'enfance et le monde vue à travers les yeux des enfants sont des thèmes très prisés par le réalisateur, qu'il explore à travers ses films, tels que le survolté Bad Boy Bubby (1993) ou encore l'instrospective Chambre tranquille (1996).

Subversif, Rolf De Heer n'hésite pas à choquer. Cinq ans après Bad boy Bubby, où un simple d'esprit découvrait le monde moderne, le cinéaste conte, dans Dance me to my Song, l'histoire d'amour entre une paraplégique et un aide soignant. Ecrit par Heather Rose, elle-même handicapée, le film dérange et déconcerte le public et la critique, qui réservent un accueil mitigé au film. En 2001, il signe l'adaptation du roman de Luis Sepulveda, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, avec Richard Dreyfuss. Dans The Tracker (2002), il se penche sur l'histoire des aborigènes dans un style violent et sans concessions. Un sujet qui semble le passionner puisqu'il leur consacre un autre film, en 2006, 10 canoés, 150 lances et 3 épouses, mais dans un style beaucoup plus léger. Tous les acteurs dans ce film sont d'ailleurs non-professionnels et parlent dans leur langue d'origine.