Le premier film d'Anna da Palma, née à Lisbonne et installée en France dès l'âge de douze ans, est né du désir de "raconter l'histoire d'une famille portugaise en France. [...] Faire un film sur l'immigration portugaise où les miroirs se multiplient : mettre en perspective différentes problématiques tout en les tricotant entre elles." Le récit gravite autour des personnages des deux jumeaux, interpretés par Aurélien Wiik et Bérénice Bejo, liés comme les deux doigts de la main, mais qui vont devoir se séparer. "La gémellité m'a toujours fascinée" raconte la réalisatrice, "c'est une merveilleuse métaphore du double. [...] Même séparé, le couple existe par la pensée. Comme lorsqu'on possède deux cultures. Occulter l'une d'elles, c'est s'amputer d'une part de soi-même." Les parents sont aussi au coeur du sujet du film : à l'image de leurs enfants, ils souffrent d'une certaine perte de repères.
Le film réunit trois jeunes acteurs prometteurs du cinéma français. Aurélien Wiik, vu notamment dans Arsène Lupin et dans les récentes comédies Tu vas rire mais je te quitte et Tout le plaisir est pour moi, la comédienne d'origine argentine Bérénice Bejo, révélée en 2000 par le film de Gérard Jugnot, Meilleur espoir féminin, et Jocelyn Quivrin, tête d'affiche de la superproduction de Chris Nahon, L'Empire des loups. Le film est l'occasion de retrouver Helena Noguerra, figurant au générique du prochain film de la réalisatrice. Quant aux acteurs portugais, ils sont de véritables stars dans leur pays.
Lors de sa sortie en salles, Sans elle a été interdit au moins de seize ans "probablement à cause de la fin" selon Anna da Palma.
Abordant pour la première fois le sujet de l'immigration portugaise en France et les conséquences qui en découlent pour ces familles, la cinéaste Anna da Palma s'explique sur les propos qui ont fait réagir les portugais suite à la présentation du film et sur son interdiction dans le pays : "Certaines personnes ont trouvé que je me moquais des Portugais. Ca m'a fait quelque chose car mon intention n'était pas de les ridiculiser. Je ne juge pas les personnages. J'essaie de les comprendre. Tous. Sans exception. Je ne fais pas de films pour donner des leçons ou apporter des réponses. Alors si certains ont été choqués par l'image que j'en donne, tant pis. Ce n'est surtout pas un documentaire sur l'immigration. C'est une fiction. Un point de vue qui m'appartient et que j'assume. L'un des nombreux avantages d'avoir deux cultures, est justement d'être critique avec l'une comme avec l'autre, tout en les aimant d'amour."
Sans elle, présenté au Festival du Film de Paris 2004, a été financé par des fonds portugais. Le film, tourné en vidéo numérique, a été terminé en trente jours à peine. Souffrant d'un manque d'argent évident, la production a dû longtemps repousser la sortie du film.