Après avoir terminé Leçons de ténèbres, son précédent long-métrage, qu'il considère comme "plutôt chaud et sombre", le réalisateur Vincent Dieutre a eu l'envie de concevoir un film "blanc et froid". C'est en se replongeant dans Voyage d'hiver, l'une des oeuvres du compositeur allemand Franz Schubert, qu'il a eu l'idée de réaliser un film autour de ces symphonies. Des symphonies qui lui ont immédiatement inspiré Mon voyage d'hiver, film qu'il résume en une question : "Comment, à quarante ans passés, un artiste homosexuel peut-il transmettre à la génération suivante, son savoir, son expérience du monde, lui que sa propre "libération" semble accaparer et condamner à une perméabilité constante, à la sensualité absolue, à la créativité égotiste ?"
Mon voyage d'hiver bénéficie de la collaboration d'un des plus grands pianistes européens en la personne d'Andreas Staier. L'artiste allemand, réputé pour ses interprétations sur instruments d'époque et spécialiste de l'oeuvre de Franz Schubert, a collaboré avec le réalisateur Vincent Dieutre comme conseiller musical. Avec son complice Christoph Pregardien et un petit ensemble de chambre, il a enregistré pour le film quelques airs du répertoire romantique allemand, issus des oeuvres de Franz Schubert, mais également de Ludwig Van Beethoven.
Le tournage de Mon voyage d'hiver s'est déroulé en Allemagne, de Tübingen à Weimar en passant par Dresde et Berlin. Pour le réalisateur Vincent Dieutre, très attaché à ce pays, l'expérience fut inoubliable. Au cours de ce tournage "haletant, épuisant, passionnant", le cinéaste y a vu quelque chose de personnel où "chaque étape de l'itinéraire venait recouvrir la précédente, dans l'urgence d'un gel imminent, d'une glaciation générale, comme si derrière chaque image se cachaient à la fois les fantômes frileux de mon passé intime (la mémoire) et ceux de l'inconscient collectif (l'histoire)."
Mon voyage d'hiver, qui, dans sa version courte, a bénéficié d'une diffusion à la Télévision belge, a également été projeté dans de nombreux festivals internationaux en 2003. Le long-métrage de Vincent Dieutre a ainsi été sélectionné au Forum du Festival de Berlin, à l'Infinity Film Festival d'Alba et au Festival du Film de Jérusalem.