Six ans séparent Leïla et Le Prince de Jutland, le dernier et l'avant-dernier long-métrage de Gabriel Axel.
Après l'avoir auditionnée, Gabriel Axel demande à Mélanie Doutey si son père ne serait pas Alain Doutey . La réponse étant affirmative, le réalisateur apprend à la jeune actrice qu'il l'a fait sauter sur ses genoux quand elle avait trois ans et demi !
Bien que d'origine et de nationalité danoise, le réalisateur Gabriel Axel entretient des rapports très privilégiés avec la France : il y a obtenu les distinctions de Commandeur des Arts et Lettres et Chevalier dans l'Ordre du Mérite.
Michel Bouquet n'en est pas à son premier rôle de narrateur pour un film. En 1955, il prêtait déjà sa voix à Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Gabriel Axel confie à son sujet : "le choix de Michel Bouquet s'imposait par la beauté de son expression et la simplicité de sa narration à la fois informative, descriptive et poétique."
Gabriel Axel et son premier assistant ont consulté les photos de 7OOO comédiens environ avant de trouver Mélanie Doutey et Arnaud Binard . Après huit jours d'audition, le choix final s'est porté sur eux.