Le réalisateur Agustin Diaz Yanes a écrit son film en pensant à Victoria Abril. Ce n'est pas leur première collaboration puisque Yanes avait déjà travaillé avec elle sur son premier film en tant que réalisateur Personne ne parlera de nous quand nous serons mortes (Yanes est au départ scénariste). Dans Sans nouvelles de Dieu, l'actrice espagnole nous révèle par ailleurs ses talents de chanteuse en interprétant deux chansons.
Acteur d'origine mexicaine remarqué dans son premier rôle au cinéma (Amours chiennes), Gael Garcia Bernal est un acteur qui monte. On l'a notamment vu dans Et... ta mère aussi !, Autour de Lucy et Le Crime du père Amaro.
Bien que Penélope Cruz et Victoria Abril soient deux actrices fétiches de Pedro Almodovar, elles n'ont jamais tourné ensemble. Sans nouvelles de Dieu marque donc leur première collaboration. Quant à Agustin Diaz Yanes, il a également travaillé avec Almodovar. Il était son deuxième assistant sur le tournage de Attache-moi !.
Bien que Sans nouvelles de Dieu ait été nominé 11 fois aux Goyas 2002 (l'équivalent des Césars français), il est reparti bredouille, le Goya du meilleur film ayant été attribué à Les Autres d'Alejandro Amenabar