Cinquième long métrage d'Alex de la Iglesia, Mes chers voisins marque la quatrième collaboration consécutive entre le metteur en scène et le producteur Andres Vicente Gomez, après Le Jour de la bete, Perdita Durango et Muertos de risa.
A l'origine du projet, l'intrigue de Mes chers voisins devait avoir un homme comme personnage principal. Mais la volonté commune d'Alex de la Iglesia et de Carmen Maura de travailler ensemble a poussé le metteur en scène à changer son héros en femme. Autre transformation notable : le film devait entièrement se dérouler dans une seule pièce dans sa première mouture.
Lieu central de l'action, l'immeuble de Mes chers voisins est situé en plein centre de Madrid. L'équipe du film a rénové les lieux, assez négligés, et y a notamment ajouté un ascenseur dans la cage d'escalier.
Confrontée à l'appât du gain de ses voisins, Carmen Maura sait de quoi elle parle lorsqu'elle raconte ses problèmes de voisinage. Evoquant son appartement situé à Paris, l'actrice raconte : "J'ai pris la succession d'un vieux monsieur qui y vivait depuis 36 ans et qui l'a quitté pour l'hôpital où il est mort. Cinq mois après, personne, dans l'immeuble, ne s'était aperçu de son absence et ne savait qu'il était décédé."
Cinquième long métrage d'Alex de la Iglesia, Mes chers voisins a été récompensé du Prix spécial du jury et de Prix du public lors du Festival du film policier de Cognac 2001. Le film a par ailleurs été remarqué dans de nombreux autres festivals et lors de la cérémonie des Goyas (l'équivalent espagnol des Césars) 2001 où il remporta trois prix.