Avec Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Coluche s'essaie pour la première et unique fois à la réalisation. Il ne renouera pas l'expérience, insatisfait par le résultat final et l'échec commercial du film.
Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine regroupe une belle brochette de jeunes acteurs comiques qui faisaient alors leurs premières armes à l'écran. Parmi ceux-ci, Gérard Lanvin, Roland Giraud, Dominique Lavanant et également la quasi-totalité des membres du Splendid : Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Christian Clavier et Marie-Anne Chazel.
Gérard Lanvin reprend ici le rôle de chevalier d'opérette qu'il jouait au café-théâtre dans la pièce La Revanche de Louis XI. La chanson "On m'appelle le chevalier blanc" qu'il ne cesse d'interpréter durant le film a été composée par Serge Gainsbourg.