"Raconter l’histoire de Fran me permet de suggérer cette idée toute simple : il faut s’aventurer dans le monde et regarder ce qu’on a sous les yeux. Il faut accepter le risque d’y prendre goût. D’y prendre plaisir. Il faut prendre le risque de parler avec autrui, de partager des choses, de poser des questions, de se serrer contre quelqu’un. Ne serait-ce que pour se sentir vivant", déclare Rachel Lambert.
Le titre original de La Vie rêvée de Miss Fran est Sometimes I Think About Dying ("Parfois je pense à la mort"). Pourtant, le film n'est pas aussi désespéré et triste que le laisse entendre ce titre. La réalisatrice a choisi d'aborder le scénario de Kevin Armento, Stefanie Abel Horowitz et Katy Wright-Mead comme une comédie solaire et généreuse : "On pourrait tout aussi bien avoir un autre regard sur ce scénario et adopter une démarche plus caustique dans la mise en scène. [...] Je n’aime pas le cynisme. Pour moi, ce n’est pas une posture constructive, ni du point de vue de l’individu, ni du point de vue de l’artiste."
Le personnage de Fran a l'habitude de s'évader par l'esprit et imagine notamment des situations où elle meurt. Pourtant, la réalisatrice tenait à injecter de la fantaisie dans ces scènes : "Encore une fois, je ne suis pas cynique. Pour moi, au cours du film, Fran s’engage dans un périple de découvertes sur elle-même. Elle ne cherche pas à se suicider, ce n’est pas son but. Elle n’a pas spécialement envie de souffrir. Ce qui la fait souffrir, c’est de chercher sa place dans le monde et d’en assumer les conséquences avec sérénité. Ces petites échappatoires ont quelque chose de séduisant et j’étais consciente qu’il ne fallait pas en faire des moments trop sombres. Ils sont même assez drôles parce qu’on joue sur des notions universelles et compréhensibles."
Daisy Ridley incarne un personnage aux antipodes de celui qui l'a fait connaître mondialement : Rey dans la dernière trilogie Star Wars. L'actrice avait vu l'un des précédents films de Rachel Lambert, In the Radiant City, qu’elle avait beaucoup aimé, et avait envie de travailler avec la réalisatrice.
Celle-ci déclare au sujet de son actrice : "J’ai découvert à quel point elle était drôle et courageuse et que les personnages complexes la passionnent. Je pense vraiment qu’on ne peut pas se lancer dans un tel rôle à son âge et livrer une telle prestation sans être un artiste extraordinaire. Daisy maîtrise parfaitement son art et elle est aussi capable d’une réflexion profonde."
Rachel Lambert a voulu faire du décor un personnage à part entière, qui définisse Fran : "J’ai remarqué cette ville – Astoria – et elle s’est imposée, à mes yeux, comme notre ville. Elle m’a fait penser à une petite bouteille au fond de l’océan depuis des années bien qu’il y ait là des gens, totalement en prise avec notre époque, qui y vivent et y travaillent. Elle évoquait parfaitement l’atmosphère du film. Quand on est dans un lieu bien spécifique, pourquoi ne pas s’en imprégner ?"