Lorsqu’on lui a présenté Aude, Alexandre Messina a commencé par filmer ses répétitions puis l’a suivie avec un ingénieur du son à l’institut Gustave Roussy : « J’y ai découvert des couloirs résonnant de musiques, des visages de patients radieux de découvrir une danseuse tourbillonnant autour de leur lit ; j’ai appréhendé les difficultés du personnel soignant, souriant au passage de Aude. J’ai ressenti aussi des tabous : jusqu’où peut-on filmer ? Quelle est la bonne distance pour placer sa caméra ? » Avec Elles dansent, il souhaitait emmener une caméra dans un lieu où elle n’est pas toujours acceptée.
L’équipe était réduite à 2-3 personnes maximum, ce qui a rendu le travail technique parfois compliqué mais permettait de mettre en confiance les protagonistes. « Une personne filmée livre davantage de choses à 1 ou 2 personnes qu’à 10. J’assume et privilégie un plan plein d’émotion même heurté plutôt qu’un joli mouvement de caméra », explique le réalisateur.