La décision de lancer le tournage de Fille du vent fut prise en septembre 2017. Pour cela, une campagne de crowfunding fut lancée et permis d’obtenir 8 000€. Pour permettre de lancer le tournage dans de bonnes conditions, les producteurs firent un emprunt bancaire de 10 000€.
Pour réussir à tenir le budget très serré du film, la production dût faire des choix. Chaque semaine, l’équipe disposait de moins en moins de matériel de tournage, se contraignant à un dépouillage technique afin de tenir le budget très serré. À partir de la troisième semaine de tournage, la production fit le choix de renoncer à 80% de ses lumières, ne gardant que caméra et son et tournant ainsi avec une lumière quasi-naturelle, à nu.
Le tournage eut lieu du 1er février au 4 mars 2018 à Paris et Amiens. À Paris, les importantes chutes de neige eurent pour conséquence de bloquer les transports en communs et de forcer l’équipe à rester dormir sur les lieux de tournage. À Amiens, certaines scènes furent tournée à l’extérieur, censée prendre place au printemps. Les comédiens durent tourner malgré le froid glacial, la température pouvant descendre jusqu’à -10 degrés.
Suite à un désistement, l’équipe se retrouva sans un décor principal (appartement Sonia) la veille du premier jour de tournage. Par chance, une solution de secours fut trouvée dans la nuit et le tournage pu commencer. De manière générale, la moitié des décors du film (hôtels, appartements, chambres universitaires) furent trouvés durant le tournage au compte-goutte.