« J'aimais la construction très particulière du scénario, avec ses intrigues parallèles et les multiples rencontres qui émaillent les tribulations de Jerry et Samantha. Les décors très contrastés, du Mexique et de Las Vegas stimulaient mon imagination. Je m'amuserais à créer le look, la couleur et les ambiances du film, ainsi que les retours en arrière évoquant la légende du « Mexicain ». Qui ne rêverait de faire une comédie d'action romantique avec une petite touche de… Sam Peckinpah ? »
Le Mexicain a été tourné à Real de Catorce, une ancienne ville minière du Mexique, située à 2.500 mètres d'altitude, qui ne compte plus que 1.200 habitants.
Cette spécialiste des décors mexicains a notamment travaillé sur Highway patrolman (Alex Cox, 1992), Desperado (Robert Rodriguez, 1995), Une nuit en enfer (id., 1996), Le Masque de Zorro (Martin Campbell, 1998) et La Tête dans le carton à chapeau (Antonio Banderas, 1999).
Producteur attitré de Quentin Tarantino (Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown), Lawrence Bender a notamment collaboré avec Boaz Yakin (Fresh, Sonia Horowitz), Roger Avary (Killing Zoe) et Robert Rodriguez (Une nuit en enfer).