Le réalisateur Peter Webber explique s'être inspiré d'une scène dont il a été témoin à Londres : une tentative de vol par deux jeunes gens qui s'y prenaient très mal. Après avoir échoué, ils ont fini par partir en hurlant et en criant. "Cette scène dont j’avais été témoin a agi comme un déclencheur" explique-t-il.
Deux films ont fortement inspiré le réalisateur : le film de Robert Bresson, Pickpocket ("Je voyais un film moderne, plein d’énergie, imprégné de l’esprit de la Nouvelle Vague"), et Les Quatre Cents Coups pour sa modernité et sa vitalité. On peut aussi y voir des références à d’autres films sud-américains comme Et... ta mère aussi ! d’Alfonso Cuaron et La Cité de Dieu de Fernando Meirelles et Kátia Lund.
Peter Webber découvre la Colombie lors de la promotion de son film La Jeune fille à la perle : "Tout m’a fasciné : les paysages, les gens, le rythme entêtant de la musique". Il a ensuite tourné un documentaire en Amazonie sur les populations indigènes de Colombie avec lesquelles il a vécu pendant plusieurs mois. Pour Pickpockets, il est resté plus d’un an à Bogota.
Un vrai magicien présent sur le tournage enseignait les "trucs" que les comédiens devaient répéter. De réels pickpockets de Bogota ont également partagé leur technique et raconté leur mode de vie pour que les acteurs s’en imprègnent.
Emiliano Pernia apparaît pour la première fois à l’écran dans Pickpockets mais ses parents, Marcela Mar et Gregorio Pernia, sont des comédiens très connus en Colombie et en Amérique Latine.
Natalia Reyes a été choisie après sa participation à Pickpockets pour incarner le rôle féminin principal du reboot de Terminator produit par James Cameron.