Gaspar Noé revient sur les raisons qui l'ont poussé à faire Climax : "Les joies du présent, lorsqu’elles sont intenses, nous permettent d’oublier cette immense vacuité. Les extases, qu’elles soient constructives ou destructives, en sont des antidotes. L’amour, la guerre, l’art, le sport, la danse nous semblent des justifications à notre bref passage sur terre. Et parmi ces distractions, l’une d’entre elles m’a toujours rendu particulièrement heureux : la danse. Alors, quitte à faire un film, Il m’a semblé excitant d’en faire un sur ce fait divers et avec des danseurs dont les talents m’hypnotisent. Avec ce projet j’ai pu représenter une nouvelle fois sur un écran une partie de mes joies et de mes peurs".
Climax se déroule en 1996, une année durant laquelle, selon Gaspar Noé ,"Il n’y avait juste ni portable ni internet. Mais le meilleur de la musique de ce matin était déjà là. En France, Daft Punk éditait son premier vinyle, La Haine venait de sortir au cinéma et le journal Hara-Kiri ne parvenait définitivement plus à ressusciter. Le massacre des adeptes du Temple solaire était étouffé par les forces occultes de l’Etat. Et certains rêvaient de construire une Europe puissante et pacifique alors qu’une guerre barbare l’infectait encore de l’intérieur."
Fasciné par la manière dont le chaos et l'anarchie peuvent se répandre, Gaspar Noé a tenté de mettre en place des conditions de tournage favorables à leur émergence : "Mon plus grand plaisir vient de ne rien préparer ou écrire à l’avance, et de laisser au maximum les situations se créer devant moi, comme dans un documentaire. Et quand le chaos s’y installe, je n’en suis que plus heureux, sachant que cela fera des images fortes, proches du réel et non pas du théâtre".
Ainsi, le réalisateur s'est lancé dans la production sans véritable scénario mais avec uniquement l'idée d'un groupe de danseurs qui se retrouve isolé dans un bâtiment. À partir d'une trame d'une page, Noé a laissé une grande part d'improvisation aux acteurs afin d'obtenir des moments de vérité et laisser le chaos s'exprimer.
Les scènes ont été tournées par ordre chronologique afin de "créer à la fois un état de confiance général et une émulation, ce qui a poussé les interprètes vers des performances de plus en plus psychotiques. À l’opposé des images de danse habituelles où tous les pas sont prédéterminés, j’ai essayé de pousser mes protagonistes à simuler des états de possession comme dans les transes rituelles", explique le réalisateur.
Gaspar Noé tenait à réaliser Climax dans l'urgence. Il a privilégié pour cela les plans-séquences, un choix facilité par le décor unique où se déroule le récit. Les prises de vue ont duré au total 15 jours dans une école désaffectée à Vitry. Seule la première scène de chorégraphie a été répétée par les danseurs.
Le réalisateur précise : "nous avons pu négocier les droits de certaines musiques dont je rêvais. A deux jours du tournage, nous avons rencontré Souheila Yacoub, acrobate et comédienne, et obtenu le visa pour que l’étonnant contorsionniste Strauss Serpent puisse venir nous rejoindre depuis le Cameroun. Nourri de nos expériences multiples de dérapages incontrôlés, le tournage s’est déroulé dans la plus grande joie et les improvisations des danseurs sur le tapis ou lors de leurs dialogues improvisés nous ont tous éblouis."
La production a d'emblée décidé d'engager des danseurs et non des comédiens. Le directeur de production Serge Catoire et Gaspar Noé ont écumé les battles de krump et les balls de voguing de la région parisienne, ainsi que les vidéos de danse sur internet. Le réalisateur raconte : "Lors de notre toute première visite dans un ball de voguing, invités par Léa Vlamos, j’ai croisé Kiddy Smile, grand DJ et musicien, qui m’a invité à assister aux batailles de danse depuis la scène. Serge et moi, nous n’avions pas vu une telle énergie festive se déployer à Paris depuis certaines fins de manifestations de notre adolescence."
Après avoir attribué le rôle de Big Daddy à Kiddy Smile, Gaspar Noé contacte Sofia Boutella pour lui proposer un rôle. Celle-ci accepte et le met à son tour en relation avec Nina Mc Neely, qui devient la chorégraphe du film.
Gaspar Noé poursuit : "La présence de certains danseurs en a entraîné d’autres, et des petits groupes ont répondu positivement à notre proposition. On a eu la chance de rencontrer des waackeuses, des krumpeurs et un groupe de danseurs d’électro (entre autres, Romain Guillermic et Taylor Kastle) qui nous ont immédiatement envoyé des vidéos d’eux simulant des états de transe."