Heddy Honigmann est une documentariste particulièrement réputée dans le monde, dont l'ensemble de l'oeuvre a déjà été récompensé du Prix The Living Legend au Festival International du Film Documentaire d'Amsterdam. Elle est notamment connue pour sa méthode d'interview "en tire-bouchon", "allant au fond des choses en suivant une trajectoire en spirale".
À l'origine, Royal Orchestra est un film de commande. Ce n'est que plus tard que la réalisatrice s'est véritablement intéressée au projet, comme elle l'explique : "C’est seulement lorsque j'ai pensé à la relation spéciale que certains musiciens du RCO pouvaient entretenir avec des spectateurs partout dans le monde et vice versa, que le projet a vraiment commencé à piquer ma curiosité".
Heddy Honigmann a choisi de concentrer son documentaire sur un nombre limité de villes : Buenos Aires (Argentine), Soweto, Pretoria (Afrique du Sud) et Saint-Pétersbourg (Russie). Un important travail préparatoire de recherches était effectué avant chaque déplacement : "Pour chaque ville, les recherches étaient faites des mois en avance", explique-t-elle. "Avec la productrice Lies Janssen, accompagnée d'un producteur local, nous arrivions sur place toujours beaucoup de temps en amont pour faire connaissance avec les spectateurs que nous avions trouvés, en chercher d’autres, visiter les lieux où on allait filmer, essayer de prendre les meilleures places pour nos deux caméras et pour nos spectateurs".
Pour Heddy Honigmann, la plus belle scène qu'elle a tourné, montrant une musicienne émue à l'écoute d'une chanson, seule dans une chambre d'hôtel. La séquence n'a toutefois pas pu figurer au montage final, la réalisatrice ne possédant pas les droits pour diffuser ladite chanson : "J’ai dû me battre seule pour obtenir les droits de la chanson [...] et après beaucoup d’échanges de mails avec le producteur du CD, il m'a finalement cédé les droits mondiaux gratuitement... mais sa réponse est arrivée trop tard : l’image était finie et le film déjà au laboratoire", raconte-t-elle.
Heddy Honigmann a profité de certains des voyages pour lier la vie privée des musiciens à des périodes importantes de l'Histoire contemporaine, à travers notamment la visite de lieux de mémoire. Elle explique son choix de faire visiter le Parc de la Mémoire à Buenos Aires : "Je ne pouvais pas être en Argentine, à côté de Mar del Plata où des militaires de Videla ont jeté, sans aucun jugement, dans l’océan, des avions remplis de centaines de prisonniers accusés d'actions subversives, sans proposer cette visite. Il était important d'honorer ses Desaparecidos ; il était important qu'une vingtaine de musiciens visite ce monument impressionnant où sont inscrits des milliers de noms, en mémoire des gens disparus entre 1976 et 1978, dont quelques centaines dans cet océan où le monument s’achève".