Jackie devait être à l'origine tourné par Darren Aronofsky, avec Rachel Weisz dans le rôle principal. Les deux ont finalement abandonné le projet, Aronofsky restant toutefois producteur du film.
Jackie est le premier film du Chilien Pablo Larrain à avoir été tourné aux États-Unis, en langue anglaise.
Selon Pablo Larrain, un tiers des images de Jackie serait des premières prises.
Jackie a été présenté en avant-première mondiale au Festival de Venise 2016, où Noah Oppenheim a reçu le prix du Meilleur Scénario. Le script du film faisait d'ailleurs partie de la Blacklist de 2010.
Le tournage s'est étalé sur 23 jours à Paris, puis 10 jours à Washington et Baltimore aux États-Unis.
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Le nom du personnage de Billy Crudup n'apparaît pas dans le film ; il s'agit pourtant de Theodore H. White, un célèbre journaliste politique américain, qui a obtenu le prix Pulitzer en 1962 pour La Victoire de Kennedy ou Comment on fait un Président, une analyse des élections présidentielles américaines en plusieurs volumes. Après la mort de son mari, Jackie Kennedy lui avait demandé d'écrire un article sur J.F.K. pour Life Magazine, dans lequel il établirait un parallèle entre sa présidence et la légende du Roi Arthur. Ses mots ont d'ailleurs servi de base au film.
Pablo Larrain a choisi de tourner en 16 mm, donnant un aspect brut à l'image de Jackie.
L'histoire exceptionnelle de Jackie Kennedy a déjà inspiré plusieurs films et rôles au cinéma et à la télévision. Récemment, elle est apparue sous les traits de Minka Kelly dans Le Majordome, de Kat Steffens dans Parkland et de Kim Allen dans LBJ avec Woody Harrelson. À la télévision, Katie Holmes a incarné la First Lady dans The Kennedys.