La Femme de compagnie est le premier long-métrage d'Anja Marquardt qui s'était jusqu'à présent exclusivement consacrée à la réalisation de courts-métrages. Pour les besoins de son film, la réalisatrice s'est énormément documentée en amont du tournage. Elle explique : "Tout d'abord, j'ai lu des articles sur des robots chargés de toucher les patients d'un institut gériatrique au Japon afin de les rendre moins anxieux en simulant un contact humain. Puis j'ai lu ensuite des articles sur les assistants sexuels dont le travail est d'apprendre à certaines personnes à gérer une intimité partagée. Ces deux éléments semblent s'être chevauchés dans mon cerveau. Et quand j'ai commencé à écrire le scénario, j'ai finalement mis l'accent sur cette hyper intimité professionnelle à laquelle nous nous habituons tous."
La Femme de compagnie a été présenté dans de nombreux festivals où le film a glané un certain nombre de prix, tels que le Prix CICAE lors de l'édition 2014 de la Berlinale ainsi que le Prix de la Meilleure actrice qui est revenu à Brooke Bloom la même année au Festival International du film de Thessalonique.
Le film a eu un mode de production quelque peu original. En effet, La Femme de compagnie résulte d'un fond participatif d'une plateforme de crowdfunding, Kickstarter. Autrement dit, ce sont des internautes qui ont participé au financement du film et qui ont permis de réunir 50 081 dollars.
Pour son premier long-métrage, Anja Marquardt a endossé plusieurs casquettes. Outre celle de cinéaste, elle est également scénariste, productrice et monteuse du film !
La Femme de compagnie a été entièrement tourné à New York. Pour autant, la réalisatrice propose une vision de la ville loin de toutes les représentations cinématographiques que l'on a pu voir jusqu'à présent, en privilégiant des tons gris et des couleurs froides. Pour certains critiques, Anja Marquardt s'est même imposée avec ce film comme l'héritière d'un cinéma psychologique que l'on trouve chez les cinéastes scandinaves.
Le rôle principal du film est tenu par Brooke Bloom, vue notamment dans Ce que pensent les hommes de Ken Kwapis, Extrêmement fort et incroyablement près de Stephen Daldry ou plus récemment Swim Little Fish Swim du tandem de réalisateurs français Lola Bessis et Ruben Amar. Avec La Femme de compagnie, l'actrice obtient son premier rôle principal au cinéma. Ce personnage complexe lui a valu les honneurs de la profession dans différents festivals de cinéma où le film fut présenté.
Fruit d'un travail précis et largement documentée, La Femme de compagnie a bénéficié des conseils de plusieurs conseillers pour apporter le maximum de crédibilité aux scènes de sexe entre le personnage de Ronah et ses clients, en plus des articles que la réalisatrice avait préalablement lus. Les avis des professionnels ont été importants, notamment pour ce qui relevait des gestes prodigués ou des barrières permettant au client de se sentir en sécurité.
Rôle complexe tant sur le plan psychologique que physique, le personnage de Ronah a posé certaines difficultés à la réalisatrice, qui a eu du mal à trouver une actrice : "Le problème, c'est que je n'avais jamais fait de long métrage, et que les agents des comédiens que nous voulions engager avaient peur que je fasse un film qui fasse du tort à la carrière de leur client. J'ai donc passé beaucoup de temps à les convaincre qu'il s'agissait d'un film psychologique parlant avant tout d'intimité. Lors de cette phase, j'ai dû changer d'actrice principale à deux reprises, et puis j'ai rencontré Brooke lorsque nous faisions les repérages du film. Je l'avais vu dans Gaby on the Roof of July de Laurence Levine et j'ai été convaincu qu'elle était faite pour le rôle immédiatement", explique Anja Marquardt.