Agathe, bobo hyper active interprétée par Isabelle Huppert, et Patrick, véritable monsieur sans-gêne campé par Benoît Poelvoorde, se découvrent une passion commune pour l'art. Ce domaine, représentant a priori une sorte de gouffre social entre ces deux personnages, devient ici une passerelle de rapprochement émotionnel.
Virginie Efira campe ici le personnage de Julie, une personne heureuse, respirant la joie et la bonne humeur. Tout le contraire d'Agathe (Isabelle Huppert). Une image qui lui va bien et qui n'est pas sans rappeler l'attitude de la comédienne dans la vie de tous les jours : "Ce n'était pas si dur de rentrer dans la peau de Julie, et puis on peut difficilement me confondre avec Isabelle (Huppert) dans la vraie vie !"
Anne Fontaine a eu l'idée de faire un film centré sur l'évolution des relations entre ces deux familles socialement opposées il y a quelques années, au moment où son fils lui présenta son meilleur ami, un enfant solitaire vivant seul avec son père dans une grande précarité sociale.
Dans Mon pire cauchemar, Patrick, le personnage de Benoît Poelvoorde, vit dans l'urgence de manière permanente. Tout le contraire du comédien : "Patrick ce n'est pas moi ! Avec lui, tout relève du 'tout de suite' et du 'maintenant'. Je ne suis pas comme ça !"
Isabelle Huppert et André Dussolier collaborent ensemble pour la première fois de leur carrière. Un désir partagé et attendu par les deux comédiens depuis de longues années, selon les propos d'Isabelle Huppert : "On se connaît depuis toujours. On entretient un rapport quasi familial tous les deux. Nous n'avions jamais été réunis, voilà qui est fait et en couple qui plus est !"
Les personnages de Patrick (Benoît Poelvoorde) et Agathe (Isabelle Huppert) se vouvoient durant - quasiment - tout le film. Une évidence pour Anne Fontaine, la réalisatrice : "Pour moi, cela semblait évident ! Le vouvoiement instauré entre les deux amants rend leur relation beaucoup plus sexy, érotique..."
Bien que la majeure partie des dialogues furent écrits par Anne Fontaine et Nicolas Mercier, Benoît Poelvoorde a, comme à son habitude, beaucoup improvisé, donnant ainsi lieu à des répliques assez crues : "Quand Patrick (Benoît Poelvoorde) lance à Agathe (Isabelle Huppert) 'Mais comment tu fais au lit avec un cul gelé pareil ?', je me demandais comment Isabelle allait réagir. Quand elle a découvert le scénario, elle a eu un choc", témoigne la réalisatrice.
Véritable signe particulier de Benoît Poelvoorde, l'humour a battu son plein sur le plateau de tournage du film comme en témoigne Isabelle Huppert : "Ce fut une expérience infiniment plaisante. On s'est beaucoup amusés sur le tournage. Son rire (à Benoît) est généreux, il n'exclut jamais l'autre. J'ai beaucoup aimé rire avec lui."
C'est lors d'un dîner de routine que Benoît Poelvoorde, quelques mois avant le tournage, a rencontré Isabelle Huppert pour la première fois. L'acteur a confié avoir été impressionné par la présence de la comédienne au point de rester sans voix durant tout le repas : "On était assis l'un à côté de l'autre. On ne s'est pas parlé. Elle est très timide et moi je suis un grand 'traceur' !"
Compositeur français de renom, Bruno Coulais signe la bande originale de Mon pire cauchemar. Il avait déjà notamment composé celle des Choristes, de Brice de Nice, d'Agathe Cléry ou encore d'Océans.
La comédie n'est pas le genre le plus fréquenté par Isabelle Huppert. Habituée aux compositions dramatiques, on en dénombre néanmoins quelques-unes comme La Femme de mon pote (1983), Sac de noeuds (1985), Les Soeurs fâchées (2004) ou encore Copacabana (2010).
Depuis Nettoyage à sec, les films d'Anne Fontaine renvoient souvent à la lutte des classes. Dans Mon pire cauchemar, les valeurs bourgeoises comme le snobisme et la culture sont incarnées par Isabelle Huppert, tandis que Benoît Poelvoorde retranscrit la grossièreté et la brutalité que l'on peut retrouver chez les familles vivant dans la précarité.
C'est la 3ème fois que Benoît Poelvoorde et Anne Fontaine se retrouvent sur un plateau. Les deux artistes avaient déjà tourné ensemble pour Entre ses mains en 2005 et pour Coco avant Chanel en 2008.
"Je voulais ces deux acteurs et aucun autre", raconte Anne Fontaine en interview. Le choix de ces deux comédiens semblait déterminant pour la réalisatrice, persuadée qu'une "vérité du sentiment" émanerait obligatoirement de ce couple à l'écran.