Dans Le Prix à payer, Gérard Lanvin donne la réplique à trois comédiens qui ont déjà été ses partenaires à l'écran : Christian Clavier, rencontré sur le tournage de Mes meilleurs copains ; Géraldine Pailhas, qui incarnait sa fille dans Le Héros de la famille ; et Nathalie Baye, qu'il a croisée dans Une semaine de vacances (1980) et Une étrange affaire (1981).
Pour Alexandra Leclère, la scène du dîner était au départ une scène comme une autre. Mais la réalisatrice a dû réajuster quelques dialogues en cours de tournage. "En effet, dans le scénario, Jean-Pierre et Richard devaient contenir un fou rire, explique-t-elle. Or, il s'est avéré que, pendant le tournage, le fou rire a pris une proportion telle que j'ai dû réécrire la suite de la scène et réadapter les dialogues."
Dans sa direction d'acteurs, Alexandra Leclère ne laisse pas de place à l'improvisation. "Mes dialogues sont très précis, confie-t-elle. Il y a une musique des mots. Un mot n'en remplace pas un autre. Je suis très soucieuse de cette musique à respecter. C'est cela qui donne le rythme d'une comédie. En aucun cas je ne m'adresse à eux d'une manière générale. Je viens discrètement leur parler à l'oreille, leur donner une petite indication, avec toujours le plus de délicatesse possible."
C'est la même écriture très acide que dans Les Soeurs fâchées, le précédent long métrage d'Alexandra Leclère, qui a tout de suite séduit Christian Clavier. Celui-ci poursuit : "je dois dire que j'ai été étonné par une telle virulence de la part d'une femme et le regard d'Alexandra Leclère sur le couple et les rapports homme femme est d'une grande acuité. J'ai beaucoup ri en lisant le scénario, même si les situations y sont incroyablement grinçantes."
Pour Nathalie Baye, "Alexandra Leclère est audacieuse, elle ne chipote pas. Elle m'a épatée. J'apprécie particulièrement sa façon d'aborder son sujet avec un mélange de drôlerie et de gravité. Elle ose dire d'une manière parfois violente, caustique, voire crue, ce que souvent on hésite à dire (...) Par ailleurs sur le plateau, elle est très bon public : quand une scène fonctionne, on l'entend rire derrière le combo ! C'est très gratifiant pour un acteur car cela permet de se rassurer. Pour moi, c'est le signe d'une grande générosité : Alexandra est une réalisatrice qui sait vous accompagner dans le jeu et qui instaure un bel échange avec les interprètes."
Habitué à travailler avec des réalisatrices (Nicole Garcia, Agnès Jaoui, Alexandra Leclère...), Gérard Lanvin trouvent en elles une "exigence", une "passion" et une "exactitude" qui feraient cruellement défaut chez les hommes. "Y a pas photo, elles sont plus bornées que les mecs, confie l'acteur. Chez Alexandra Leclère, il n'y a pas que la chevelure qui soit grande, il y a aussi les idées. Un proverbe polonais dit : "L'eau, le feu et la femme ne disent jamais assez". C'est vrai et c'est ce que j'aime. Et puis quand il faut être ferme, les femmes sont des montagnes. J'aime particulièrement travailler avec elles, elles m'ont toujours fait avancer grâce à cette fermeté. J'ai un profond respect pour ces patronnes qui m'ont fait confiance, ce sont des battantes que j'aime."
Pour Géraldine Pailhas, "Gérard Lanvin excelle lorsqu'il joue celui qui est mis en difficulté : plus on fait souffrir son personnage, meilleur il est ! Il ne cherche jamais à être au-dessus du rôle, il se met totalement à son service - même s'il doit se comporter de manière minable. Mais en fin de compte, Gérard possède un tel charme que, quoi qu'il arrive, il sauve son personnage. J'ai enchaîné deux films - Le Héros de la famille et Le Prix à payer - avec lui. Notre entente est un réel plaisir !"
Avant que Christian Clavier ne décroche le rôle de Jean-Pierre Ménard dans Le Prix à payer, c'est Fabrice Luchini qui était pressenti pour incarner ce personnage.
Le tournage a débuté le 24 avril 2006 et s'est essentiellement déroulé à Paris, dans le 16ème arrondissement.