Le projet du film fut spécialement monté à l'attention de sa vedette Margaret Sullavan, alors en pleine ascension. Elle n'avait tourné que deux films, mais les prestations dont elle y avait fait preuve, conjuguées à son expérience théâtrale, l'avaient désignée d'emblée comme l'une des comédiennes les plus talentueuses du moment. En 1938, elle sera notamment l'héroïne de Rendez-vous aux côtés de James Stewart.
Si le film est une comédie à l'américaine pétillante et légère, il n'en fut rien durant le tournage. Jeune vedette de 23 ans, Margaret Sullavan n'en était pas moins difficile et impulsive. "Margaret était une bonne actrice, se souvenait William Wyler, mais nous nous battions sans cesse, au sujet de son interprétation, ou de n'importe quoi. Elle était têtue et moi aussi." Preston Sturges récrivit plusieurs fois le scénario. Non seulement à cause des remarques de l'actrice, mais aussi à cause des rapports hebdomadaires du bureau de censure Hays qui voyait de l'obscénité partout. Les retards furent considérables. D'après le biographe de Willam Wyler, le seul moyen que le réalisateur trouva pour obtenir la coopération de sa vedette fut de l'épouser. Ce qu'ils firent clandestinement le 25 novembre 1934. Deux ans plus tard, ils divorçaient.
Après une fin de tournage hâtive, La Bonne Fée fut rapidement monté pour une avant-première au Radio City Music Hall de New York, dont le directeur, W.G. Van Schmus, télégraphia au patron de la Universal Carl Laemmle Jr., le 30 janvier 1935 : "Pour la première fois depuis l'ouverture de cette salle nous avons programmé un film sans l'avoir préalablement visionné. C'est l'une des meilleures comédies que j'aie jamais vues. Une réussite exceptionnelle."
Le film est adapté d'une pièce écrite en 1930 par l'auteur hongrois Ferenc Molnar qui, à l'époque du tournage, avait récemment été jouée au théâtre par Helen Hayes.