Après des études dramatiques au théâtre royal de Copenhague, le danois Gabriel Axel rejoint la troupe de Louis Jouvet de 1945 à 1950. Partageant sa vie entre la France et le Danemark, il tourne de nombreux films pour la télévision tout en continuant une belle carrière théatrale, aussi bien comme metteur en scène que comme acteur.
Durant près de trente ans, Gabriel Axel réalise quelques longs métrages dont l'écho se limite aux frontières du Danemark, comme Toujours des histoires ou Trois filles à Paris. Après La Mante rouge (1967) et Le Joujou chéri (1968), présentés à Cannes, il connaît la reconnaissance internationale avec Le Festin de Babette (1987), qui remporte l'Oscar du Meilleur film étranger.
Le succès du Festin de Babette permet ensuite à son film suivant, Christian, d'être présenté à Venise, mais lui permet également de travailler avec des comédiens comme Gabriel Byrne (Le Prince de Jutland) ou de participer à la réalisation d'un documentaire regroupant de nombreux cinéastes à travers le monde (Lumière et compagnie). En 2001, Gabriel Axel réalise Leïla, avec Mélanie Doutey.