Avant de prêter ses traits au déluré et médium Klaus dans Umbrella Academy, Robert Sheehan a enchaîné les rôles au cinéma et à la télévision. L’Irlandais s’est au fil de sa carrière spécialisé dans les personnages bigger than life et excentrique. L’exemple le plus marquant est celui de Misfits, série britannique fantastique dans laquelle il jouait Nathan, un jeune un peu grande gueule doté du pouvoir d’immortalité. Dans le film Moonwalkers cette fois, où il retrouve son ancien compagnon de Cherrybomb Rupert Grint, il fait rire dans le rôle de l’hippie Léon. On a vu aussi Robert Sheehan au cinéma dans le récent blockbuster Mortal Engines où il tient l’un des rôles principaux.