Agustin Diaz Yanes débute au cinéma en 1987 en tant scénariste avec Seule avec toi. Il enchaîne avec Barrios altos (1987), Bâton Rouge (1988) et Belmonte (1990).
Il passe à la réalisation en 1995. Personne ne parlera de nous quand nous serons mortes est un portrait de femme en cavale interprété par Victoria Abril. Il retrouve à nouveau la comédienne pour sa seconde réalisation Sans nouvelles de Dieu. Victoria Abril incarne ici un ange venu du paradis et envoyé sur terre pour sauver l'âme d'un boxeur. Elle sera confontée à Penélope Cruz, l'ange démoniaque.