Née en Allemagne d'une mère artiste et d'un père architecte, Sheryl Lee grandit dans le Colorado. Passionnée de danse, elle espère en faire son métier mais est contrainte d'abandonner en raison de blessures aux genoux. Elle se consacre à la comédie et multiplie les castings. En 1990, elle trouve son premier rôle dans l'étrange Sailor et Lula, sous la houlette de David Lynch.
Une rencontre décisive avec ce metteur en scène atypique puisqu'il l'a choisie dans la foulée pour se glisser dans la peau de Laura Palmer dans l'une des meilleures séries de tous les temps : Twin Peaks. Elle incarne ce personnage assassiné dans 18 épisodes du show, ainsi que dans le long métrage prequel Twin Peaks - Fire Walk With Me et la suite du programme qui voit le jour en 2017.
Sheryl poursuit au cinéma en apparaissant dans plusieurs longs métrages. Parmi eux, nous pouvons mentionner Backbeat, Fall time, Follow the River, Mother Night, Liens secrets ou encore Vampires de John Carpenter. Dans ce dernier, qui sort en 1998, elle interprète une prostituée victime d'une morsure de vampire, aux côtés de James Woods, Daniel Baldwin et Thomas Ian Griffith.
Dès la fin des années 1990, la native d'Augsbourg se centre sur le petit écran et ses nombreuses séries. Ainsi, elle joue un médecin dans L.A. docs, une femme à la tête du cartel de la drogue dans Le Cartel et la mère biologique de Peyton Sawyer dans Les Frères Scott. Elle apparaît également, de manière plus furtive, dans FBI - Portés disparus, Desperate Housewives et Dr House.
En 2010, Sheryl Lee campe un personnage secondaire dans le très sombre Winter's Bone, porté par la révélation Jennifer Lawrence. Elle joue aussi dans le film de tueur en série Killing Fields, le thriller de Gregg Araki White Bird, le film musical Jackie & Ryan et le Woody Allen Café Society. Parallèlement, elle fait office de guest dans Lie to Me, Psych : Enquêteur malgré lui et Perception.
Laurent Schenck