La réalisatrice Sepideh Farsi explique l'origine de Rêves de sable : "Il y a quelques années, je voulais faire une adaptation contemporaine du roman de Cervantes. J'avais imaginé deux personnages semblables à Don Quichotte et Sancho Pança, un camionneur accompagné de son apprenti, tous deux lancés dans diverses aventures lors d'une traversée de l'Iran contemporaine. Mais faute de moyens, ce projet intitulé Un si long voyage n'a pas eu de suite. J'ai alors réalisé plusieurs documentaires, puis Le Voyage de Maryam. Ensuite, avec mon co-scénariste Javad Djavahery, nous avons repensé à ce sujet en gardant l'idée du camionneur, mais au fil de l'écriture, l'histoire s'est profondément transformée."
La réalisatrice Sepideh Farsi a souhaité que les personnages de son long-métrage soient des "âmes errantes, en état d'apesanteur. (...) Je voulais des personnages d'âge différents, porteurs de désirs inassouvis, un peu comme trois enfants, vierges dans leur vie, ayant en commun un état de solitude, et une certaine dose d'innocence."
La réalisatrice Sepideh Farsi se sent des affinités avec les cinémas d'Andrei Tarkovski et Michelangelo Antonioni. Elle explique : "J'ai éprouvé une forte affinité avec Tarkovski quand j'ai découvert son cinéma dans les années 80, particulièrement pour la sincérité de son abandon, de même avec Serguei Paradjanov pour sa façon de transformer la poésie en image; ces deux cinéastes sont d'ailleurs très appréciés en Iran. D'un autre côté, les premiers film d'Antonioni, jusqu'au Désert rouge, ont été pour moi un socle de réflexion fondamentale pour son approche formelle."
Le tournage de Rêves de sable s'est déroulé dans le centre de l'Iran, aux environs de Yazd, à 800km au Sud de Téhéran.