Ne quittez pas ! marque la troisième collaboration d'Arthur Joffé avec Sergio Castellitto, le cinéaste ayant dirigé ce dernier dans Alberto express en 1990 et Que la lumière soit ! en 1998. Le réalisateur confie : " Sergio est un complice depuis Alberto express. Nous avions eu beaucoup de joie à travailler ensemble. Tant et si bien qu'on n'arrivait plus à se séparer l'un de l'autre malgré les années (...) Sergio est un immense acteur d'envergure internationale, de la classe d'un Dustin Hoffman. Avec, à mon sens, plus de générosité dans son jeu. "
Arthur Joffé retrouve ici Tchéky Karyo et Zinedine Soualem qu'il a déjà dirigés dans Que la lumière soit ! en 1998. Quant à Dominique Pinon, le cinéaste avait révélé ses talents de comédien avec son court métrage La Découverte en 1982. S'en était suivi un autre petit film, Merlin ou le cours de l'or, auréolé de la Palme d'or du court métrage à Cannes la même année.
C'est en novembre 1999 qu'Arthur Joffé écrit Ne quittez pas !. Une amie lui organise alors une rencontre avec la productrice Margaret Ménégoz qui s'avère rapidement charmée par l'entreprise. Le cinéaste se souvient : " Ce sujet pourtant personnel avait beaucoup plu à Margaret sans doute parce qu'elle avait senti une sincérité derrière la comédie et sans doute aussi parce que son histoire quelque part croisait la mienne."
Arthur Joffé avoue l'existence d'une filiation entre ce film et Alberto express, l'un de ses précédents longs métrages : " Alberto express était une fable sur la dette au père. Pour que la femme d'Alberto puisse donner naissance à son premier enfant, il devait rembourser à son père les frais de son éducation. C'était un rituel... Alberto express était une comédie sur la naissance. Ne quittez pas ! est une comédie sur le deuil ".
Le rôle du rabbin est tenu par Maurice Bernart qui n'est autre que le producteur d'Alberto express. Arthur Joffé confie : " C'est très amusant de confier un rôle à quelqu'un qui n'est pas comédien professionnel à partir du moment où il apporte quelque chose en plus au personnage grâce à son expression naturelle (...) Le voir jouer avec Sergio était une vraie jubilation pour toute l'équipe et moi ! "