Jérôme Tonnerre, scénariste entre autres de Un coeur en hiver de Claude Sautet, est à l'origine de ce projet. Alain Sarde et Christine Gozlan, les producteurs du film, ont présenté la trentaine de pages qu'il avait écrites à Patrice Leconte. Le réalisateur s'y est immédiatement intéressé :"J'y ai senti la base d'une espèce de thriller sentimental. (...) Cette histoire me parlait."
Le personnage d'Anna que Sandrine Bonnaire incarne, ose dire à son psychanaliste des mots d'une grande crudité : un défi pour l'actrice qui s'avoue assez pudique. "A la lecture du scénario, j'ai pensé que ce rôle serait difficile à interpréter. Dire des mots crus ne fait pas partie de mes habitudes et j'avais peur de rougir. Mais le texte n'est pas fait pour choquer."
Depuis 1987 et Tandem, Patrice Leconte cadre lui-même ses films. Une expérience qu'il a particulièrement appréciée sur le tournage de Confidences trop intimes :"Je pense que cette situation incite les acteurs à se livrer encore plus. Un rapport presque sensuel s'établit. En cadrant, j'ai vraiment l'impression d'être un des personnages du film, un acteur virtuel, le premier témoin."
C'est la deuxième fois, après Monsieur Hire, que Patrice Leconte dirige Sandrine Bonnaire. Il précise à ce sujet : "Nous avions envie de refaire un film ensemble. Nous attendions simplement une belle occasion. Lorsque ce scénario a été terminé, elle m'est apparue comme une évidence."
Au contraire, c'est la première fois que le réalisateur Patrice Leconte travaille avec Fabrice Luchini : "Je ne le connaissais qu'en tant que spectateur. Alain Sarde et Christine Gozlan m'ont suggéré son nom, et j'ai trouvé que c'était une idée épatante."
Depuis Le Parfum d'Yvonne, le compositeur Pascal Estève retrouve régulièrement Patrice Leconte. Cependant chaque film est pour lui "une nouvelle rencontre" :" Travailler sur ce film m'a permis d'étendre encore mon registre, d'aborder mon travail sous un angle nouveau. On est dans l'humain, le sentiment, c'est passionnant."
Yvan Maussion, décorateur fidèle de Patrice Leconte depuis dix-huit films, choisit lui-même les détails du décor. La complicité des deux hommes peut ainsi se lire dans chaque plan : "Je devais donner une impression de décor naturel au sein duquel Patrice se sentirait bien. En dix-huit films, je crois qu'il n'a posé la caméra que deux fois au-delà de la feuille de décor. Il n'aime pas transgresser la réalité du lieu."