D'abord, remettons les choses dans son contexte : Au début des années 1960 Allen Stewart Königsberg alias Woody Allen est alors un comique, notamment de stand-up, qui rencontre un certain succès. Après avoir écrit et joué dans Quoi de neuf, Pussycat ?, il est remarqué par un producteur qui lui propose de réaliser son premier film mais qui est à l'origine un film d'espionnage japonais dont il a modifié le montage et réécrit les dialogues dans le but d'en faire un film burlesque. Et voilà comment est né What's Up, Tiger Lily? !
Et pour être burlesque, on peut dire que c'est burlesque. Prenant comme base le film de série B japonais International Secret Police : Key of Keys, il modifie énormément l'original à base de nouveaux dialogues et scènes pour nous faire suivre plusieurs malfrats qui recherchent la recette des œufs en salade.
Dès l'excellent générique ouvrant le film, il donne le ton avec des stars qui sont absentes et, régulièrement dans le film, il se moque d'Hollywood et de ses méthodes, donnant lieu à de mémorables scènes (ainsi que deux excellents génériques), par moment commenté par Woody Allen jouant son propre personnage. L'ensemble est totalement barré et notamment dans les dialogues, donnant lieu à de quelques séquences aussi drôles que marquantes. Néanmoins, malgré que ce soit déjà bien barré, c'est dommage que Woody Allen n'aille pas non plus jusqu'au bout de son délire et encore plus loin, notamment dans le scénario en question.
Du coup, sachant qu'il ne va pas non plus jusqu'au bout du délire, l'ensemble est assez mitigé, le film manque de clarté, c'est confus et, malgré ses quelques séquences vraiment drôles What's Up, Tiger Lily souffre de nombreux coups de mou en cours de récit. Du coup c'est dommage, car il y a pas mal de bonnes idées mais assez mal exploitées. À noter aussi l'excellente musique signée des Lovin' Spoonful, qui jouent d'ailleurs dans deux scènes du film.
Woody Allen déclara plus tard que ce fut une expérience calamiteuse et que le film est insipide. Il attaqua même le producteur en justice pour empêcher sa sortie mais retira sa plainte au vu des bonnes critiques. Finalement il avait bien raison, si cette curiosité parfois bien barrée ne manque pas d'idées, elle est tout de même bien trop inégale pour pleinement convaincre. C'est vraiment en 1969 avec Take The Money and Run qu'il réalise son premier vrai film.