A ses tout débuts à l'écran, Jean Reno aura croisé à deux reprises Romy Schneider. La première fois dans Clair de femme en 1979 - il joue alors un agent de police - et la seconde dans La Passante du Sans-Souci, où il incarne un jeune homme aux idées d'extrême-droite invectivant avec virulence la comédienne.
Le tournage fut extrêmement éprouvant pour Romy Schneider. D'abord en raison de graves problèmes de santé, l'actrice souffrant d'un début de cancer et devant consentir à l'ablation d'un rein. Compte tenu du retard de quelques mois pris sur le plan de travail et du refus des compagnies d'assurance d'assurer la comédienne, les producteurs allemands songèrent à la remplacer par leur compatriote Hanna Schygulla, mais aussi bien Raymond Danon que Jacques Rouffio s'y opposèrent catégoriquement. Les choses prirent une tournure tragique lorsque la comédienne fut également faire face au décès accidentel de David, son jeune fils, survenu le 5 juillet 1981, et aux répercussions médiatiques d'un tel événement. Effondrée de chagrin, en proie à la dépression et traquée par les paparazzis, elle fera preuve d'un énorme courage pour mener à bien ce projet.
Romy Schneider fut entièrement à l'initiative de ce film. C'est elle qui choisit Raymond Danon comme producteur, Jacques Rouffio comme réalisateur et Michel Piccoli comme partenaire masculin principal. Comme pour Le Vieux fusil (1975), l'actrice exorcise à travers ce projet les errements de sa mère Magda, dont les amitiés avec Hitler et sa clique, n'en finissaient pas de la ravager de honte et de culpabilité.
Ce dernier film de Romy Schneider est l'adaptation du roman homonyme de Joseph Kessel paru en 1936. La partie contemporaine figurant dans le film n'existe pas dans le livre d'origine. Elle a été ajoutée pour montrer les résonances que l'idéologie nazie peut avoir près de cinquante ans plus tard.
Claire Denis (Chocolat, Trouble Every Day) a été l'assistante-réalisatrice de Jacques Rouffio sur La Passante du Sans-Souci.