Le metteur en scène Robert Coudray a fait des études de cinéma à Paris. 30 ans plus tard, après avoir effectué plusieurs métiers différents (tailleur de pierre, prof de techno, etc.) et réalisé quelques projets audiovisuels, il décide de se lancer dans une grande aventure : mettre en scène un long métrage. Il monte alors sa société de production, fait appel aux gens du Pays, recherche des partenaires... Le projet fait parler de lui et une mobilisation locale impressionnante se forme autour du réalisateur. C'est finalement après 2 ans de travail intensif que J'demande pas la lune, juste quelques étoiles voit le jour.
Robert Coudray a attendu trente ans avant de commencer l'écriture de son scénario et de monter sa société de production. C'est finalement grâce à l'association Les Embobineurs d'images et la société Providence Films que le long métrage a pu se faire. Le tournage a lui-même duré deux ans, ce qui a permis au réalisateur de monter le film dans le même temps.
Le réalisateur a investi 40 000 € de fonds personnels pour permettre la réalisation de son long métrage et a invité le public à participer financièrement et humainement à la réalisation du film.
Plus de 700 personnes, pour la plupart membres de l'association Les Embobineurs d'images, ont participé au film pendant les deux ans de tournage, créant une ambiance conviviale et bon enfant. La famille du réalisateur a également été mise à contribution ; la fille de Robert Coudray l'a notamment assisté sur le plateau.
Entre la création des décors et les modifications apportées au scénario, J’demande pas la lune, juste quelques étoiles a nécessité 2 ans de tournage. C’est un projet indépendant et humain, loin des contraintes imposées par l’industrie du cinéma. Tout comme la maison en construction, le réalisateur donne vie à une utopie et ainsi de l’espoir aux rêveurs.