Antonio Banderas devait à l'origine tenir le rôle de principal de Talons Aiguilles. Mais à la dernière minute, il préféra accepter une proposition hollywoodienne, un important second rôle dans Les Mambo kings (d'Arne Glimcher). Ce sera Miguel Bosé qui prendra sa place.
A l'occasion d'une fête spectaculaire, organisée pour la première du film le 22 octobre 1991, les participants étaient amenés par de gigantesques chaussures à talons.
Bien qu'elle n'apparaisse que cinq minutes à l'écran, le rôle de Cristina Marcos lui a valu d'être nommée Meilleure actrice dans un second rôle à la cérémonie des Goya en Espagne.
Pedro Almodovar aime créer des connexions entre ses films ; dans Talons Aiguilles (1991) et son film suivant Kika (1993), Victoria Abril joue une journaliste pour la télévision. L'actrice porte également un tailleur rose que l'on retrouvera quasi identique dans Tout sur ma mère (1999), porté par Antonia San Juan.
La musique de Talons Aiguilles est signée Ryuichi Sakamoto, auquel on doit notamment les très belles partitions de Furyo ou plus récemment The Revenant. Seules exceptions : Un Año De Amor composé par Nino Ferrer et Piensa en mí, interprété par Luz Casal.
Talons Aiguilles a reçu le César du Meilleur film étranger en 1993.