Si la prostitution est au cœur de Sauna on Moon, la situation sociale de la Chine y est aussi montrée en filigrane. Le réalisateur désirait ainsi mettre en scène l'évolution d'une ville du sud de la Chine, Guangdong, qui vit un changement à la fois économique et social.
Pour évoquer la prostitution de la manière la plus juste, le réalisateur a fait des recherches en s’immergeant dans ce monde pour aller à la rencontre de ces jeunes femmes : "Elles m’ont apporté beaucoup de bonheur et c’est cette observation de la réalité qui m’a fait me rendre compte que ces filles, certes se prostituaient, mais avaient des personnalités très fortes et savaient garder pour elles le côté pénible des choses, les souffrances, pour ne faire part que du bonheur de vie et des choses joyeuses aux clients", explique Zou Peng.
Le cinéaste explique le sens du titre mystérieux du film, qui n'est pas seulement le nom de la maison close, et possède une vraie signification : "Il y a une légende dans la Chine ancienne qui raconte qu’un personnage dont le nom chinois se traduit par Sauna on Moon [trad : Sauna sur la lune], a commis une erreur et a été puni et envoyé dans la lune. Ce qui est intéressant, c’est que pour une erreur, il se retrouve seul à vivre quelque part". Zou Peng rapproche cette légende de la vie des prostituées chinoises : "Pour moi donc, ces jeunes filles sont comme ce personnage, comme si elles avaient commis une erreur dans leur vie antérieure et étaient punies dans leur vie actuelle."
Pour Sauna on Moon, le cinéaste Zou Peng s'est attaqué à un sujet tabou en Chine : le commerce sexuel. Le film ne sortira donc pas en Chine, ce qui n'est pas un problème pour le réalisateur : "Ce qui prime pour moi, c’est de me respecter et donc de faire ce que je considère important de faire. Si j’avais voulu que le film soit visible en Chine, il aurait dû être différent. C’est donc une histoire de priorités."
Pour assurer la photo du film, Zou Peng a fait équipe avec le chef opérateur Nelson Yu Lik-wai. Ce dernier est connu pour sa collaboration à de nombreux films de Jia Zhang Ke, mais aussi pour avoir conçu la lumière soignée et esthétique du film 2046 de Wong Kar-Wai.
Si Sauna on Moon est le second film de Zou Peng, il s'agit du premier à connaitre une sortie française. Son précédent long métrage, Dongbei, Dongbei (2009), n'est en effet pas sorti des frontières chinoises.
Sauna on Moon a été sélectionné au Festival de Cannes 2011 à la Semaine de la Critique. Ce fut le seul film chinois en compétition, toutes sélections confondues. Le film a également été présenté au Festival de Belfort.