Ce film a été sélectionné au Festival de Cannes 2010.
Le réalisateur explique le titre My Joy : "À l’origine, j’avais conçu une fin sentimentale (...). Le titre correspond à cette idée de départ. Mais, une fois appliqué à la version finale, c’est d’une ironie plus qu’amère. Je voulais faire un film d’amour mais comme ça arrive fréquemment avec les Russes, quel que soit votre projet, vous finissez avec une Kalachnikov".
Le réalisateur a traversé la Russie en long et en large depuis 1997, de Saint-Pétersbourg à l’Oural, s’arrêtant principalement en province pour glaner ça et là des anecdotes, faire des rencontres, et dialoguer avec les gens, ce qui lui a servi de matière pour faire son film.
Le réalisateur n'a pas pu tourner en Russie : "Le film étant coproduit par une société ukrainienne, nous avions besoin de tourner en Ukraine. Sinon, j’aurais filmé en Russie et je crois que l’histoire en aurait bénéficié. Mais nous n’arrivions pas à trouver le financement nécessaire. Nous avons tourné au nord de l’Ukraine, près de la frontière russe. Nous étions évidemment à la recherche d’un lieu qui puisse ressembler à la Russie".
Le directeur de la photographie Oleg Mutu a été choisi pour avoir travaillé sur 4 mois, 3 semaines, 2 jours, une référence pour le réalisateur de My Joy. L'équipe a trouvé ses coordonnées sur internet, lui a envoyé le scénario et il a tout de suite accepté. C’est à cette occasion que l'équipe a réalisé qu’il était né en Moldavie et qu’il parlait russe.
Le réalisateur a recruté sur place pour les rôles des paysans de la scène du vol. Au sujet de deux d'entre eux, il explique : "Ils viennent de l’endroit où on a filmé, un petit village qui s’appelle Shors. J’étais en train de conduire en plein milieu de l’hiver, en direction du village, quand j’ai vu deux hommes sur la route. Je me suis arrêté parce que – eh bien, ils ressemblaient exactement à ce qu’on voit dans le film, et ils étaient très joyeux. Complètement saouls. (...)Je leur ai dit que j’étais en train de tourner un film d’amour. Ils ont ri pendant un bon moment et puis ils m’ont dit qu’ils aimeraient bien jouer dans un film d’amour".
Le paysan qui joue le muet, un habitant recruté sur place, a causé des difficultés : il n’avait pas d’adresse régulière. L'équipe devait en outre souvent partir à sa recherche car il n’était jamais là où il était censé se trouver.