"Un jour, j'ai tout abandonné pour un amour impossible et fui mon pays. Je suis parti en voiture vers le Portugal avec la drôle d'idée de ne jamais revenir. C'était une merveilleuse expérience dont je n'ai, malheureusement, gardé aucune photo. Durant le voyage, j'ai acheté des cassettes de Fado et j'ai écouté ces voix merveilleuses d'hommes et de femmes qui chantaient une tristesse proche de la mienne."
Carlos Saura a fait appel à Jose Luis Lopez célèbre chef opérateur, qui fut lauréat de trois Goyas pour ses images de studio et son travail avec le fameux chef opérateur portugais Eduardo Serra, l'homme qui se cache derrière les films de Claude Chabrol et qui fut lauréat du Prix Européen de la Meilleure Photo pour La Jeune fille à la perle.
Le tournage s'est déroulé en deux étapes. Le tournage des extérieurs a eu lieu durant plusieurs mois été à Lisbonne, et certaines images ont servi au tournage en studio qui a eu lieu l'hiver.
Carlos Saura tenait à montrer sa propre vision qu'il a du fado. Il a donc retracer l'évolution de ce genre musical, des ses origines africaines et brésiliennes jusqu'au nouveau style actuelle dû à la nouvelle génération d'artistes: "J'ai essayé d'introduire dans mon film certains éléments dont nous pensons qu'ils ont pu avoir une influence sur le fado (...), comme par exemple les rythmes du Brésil ou de l'Afrique. (...) Le fado fait partie de ma culture au même titre que le tango et d'autres styles musicaux."
Le fado est réputé pour ses chants mélancoliques mais en général aucune danse ne l'accompagne; c'est pourquoi le choix de Carlos Saura bouscule toutes les conventions dans son dernier film, mais comme il le dit lui-même: "Et pourquoi pas? (...) Beaucoup de fados ont un rythme et une cadence sur lequel on peut danser. La règle qui consiste à dire que le fado n'est pas fait pour danser est une invention purement portugaise."
Le fado est un genre musical portugais; chant mélancolique généralement accompagné par des instruments à cordes pincées. Le chanteur de fado ou fadiste s'inspire en général des même thèmes : l'amour inaccompli, la jalousie, la nostalgie des morts et du passé, la difficulté à vivre, le chagrin, l'exil... Le fado est probablement apparu vers les années 1820 ou 1840 au Portugal.