Alex Owens vit à Pittsburg où le travail se fait rare. Elle a dû se faire embaucher comme soudeur sur un chantier. Le soir, pour arrondir ses fins de mois, elle se produit dans un cabaret. Mais la vraie vie d'Alex, c'est la danse.
Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour.
Frank est un flic qui aime attraper ses proies. Gus quant à lui, n'a pas fini de l'oublier, puisque ce dernier a causé la perte de sa femme, et blessé à vie sa petite fille. Leurs chemins vont à nouveau se croiser.