Indignés par l'annulation de leur série fétiche et avides de réponses, les fans de La Caravane de l'Etrange ont immédiatement réagis en lançant des pétitions. Certains ont également envoyé des mails de soutien, destinés à convaincre HBO de renouveler la série pour une troisième saison. Selon le président de HBO, la chaîne câblée a alors reçu 50 000 mails en un seul week-end !
Annulée au bout de deux saisons, La Caravane de l'étrange aurait pourtant dû durer six saisons. C'était en tout cas le plan d'action qu'avait en tête son créateur, Daniel Knauf. Mlalheureusement, il ne put le mener à bien...
Après des débuts prometteurs, La Caravane de l'étrange subit une sérieuse baisse d'audiences lors de sa seconde saison. A la fin de cette dernière, seulement 2 millions de télespectateurs suivaient le show. Dans le même temps, il devenait de plus en plus cher à produire, de par ses nombreux décors et accessoires... C'est ainsi qu'en fin de seconde saison, commença la longue attente des fans : Carnivale allait-elle être annulée ? Après un long suspense, HBO officialise l'annulation, le 11 mai 2005. Le Season Finale de la saison 2 devient ainsi, à son insu, un Series Finale... Un dernier épisode qui n'en sera donc pas un puisque de nombreuses questions resteront sans réponses.
Le 14 septembre 2003, le Season Premiere de La Caravane de l'étrange est un très grand succès pour HBO. En choisissant de lancer sa nouvelle série juste après le dernier épisode de Sex & the City, la chaîne câblée réussit alors un pari audacieux. Avec 5,3 millions de téléspectateurs, l'épisode fut alors le Season Premiere le plus regardé sur HBO ! C'était auparavant Six pieds sous terre qui détenait le record avec 5 millions de téléspectateurs (2001).