A Rome le 6 mai 1938. Alors que tous les habitants de l'immeuble assistent au défilé du Duce Mussolini et d'Hitler, une mère de famille nombreuse et un homosexuel se rencontrent.
À l’enterrement de Bertrand Morane, il n’y a que des femmes. Dans son autobiographie, intitulée Le Cavaleur, cet amoureux de la gent féminine revient sur sa vie, placée sous le signe de la séduction. C’est sa dernière conquête, Geneviève, qui a obtenu la publication du livre de Bertrand...
A l'aube de ses quarante ans, Alvy Singer fait le bilan de la situation. Une introspection sur sa dernière rencontre, Annie Hall, qui vient de le quitter, et un hommage à la ville qu'il aime, New York.
New York est en liesse après la victoire sur le Japon. Jimmy Doyle, saxophoniste et jeune soldat, remplace son uniforme par les habits à la mode et se rend au Starlight Club où la fête est déjà commencée...
Septembre 1963, c’est la rentrée des classes. Anne a 13 ans, sa sœur Frédérique en a 15. Elles rêvent de liberté et leur vie, à l’image du monde qui les entoure, est en pleine effervescence. Entre une mère dépassée, un père maladroit, les premiers flirts et la prochaine boum, Anne enfile des collants en cachette et collectionne les mauvaises notes.