Avec un budget estimé à 30 millions de dollars, Wu ji, la légende des cavaliers du vent figure parmi les films les plus chers du cinéma chinois. Après avoir réalisé le meilleur démarrage de l'histoire en Chine, le film récolta au final près de 25 millions de dollars devenant le deuxième plus grand succès dans le pays après Hero de Zhang Yimou.
Tourné et produit entièrement en Asie, Wu ji, la légende des cavaliers du vent est considéré comme une véritable vitrine du savoir-faire asiatique dans son ensemble. Le film bénéficie aussi d'un casting international allant de la Chine (Cecilia Cheung) à la Corée (Dong-Gun Jang) en passant par le Japon (Hiroyuki Sanada).
Le réalisateur Chen Kaige revient sur la genèse du film : "J'avais bien sûr imaginé cette histoire bien avant la préparation du film : il y aurait une belle Princesse, un courageux Esclave, un puissant Général ambitieux et charismatique, un Duc rusé et maléfique, tous mus par de fortes passions : la cupidité, l'ambition, la loyauté, la vengeance, la quête inlassable du grand amour. La “remise en question de leur destinée” ne serait pas seulement réglée par d'irrépressibles besoins et désirs, mais aussi par des promesses et des pactes scellés des années plus tôt. Qui plus est, j'avais situé l'histoire “3000 ans plus tôt, en Asie”. Telles étaient l'essence et les prémices du film. Mais une série d'événements se combinèrent simultanément pour donner à Wu ji, la légende des cavaliers du vent une forme plus atemporelle. (...)
Le film fini est différent de celui que j'avais prévu au départ, car il suit son propre cours. Peut-être le destin murmure-t'il à notre oreille, dans nos rêves et notre subconscient, des histoires que nous nous sentons obligés de raconter. Mais une chance nous est offerte de leur donner une autre forme, de les embellir et de nous les approprier."
Fort de son expérience sur L'Empereur et l'assassin, Chen Kaige a fait appel à d'autres spécialistes des fresques épiques pour mener à bien ce nouveau projet. C'est le cas du directeur de la photographie Peter Pau (récompensé par un oscar pour Tigre et dragon) et du compositeur Klaus Badelt auteur notamment de la bande-originale musiques Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl.
Le travail de postproduction a demandé plus d'une année de travail. Il a entièrement été réalisé en Chine et à Hong Kong.
Wu ji, la légende des cavaliers du vent a été projeté en compétition officielle à la Berlinale en février 2006 ainsi qu'en ouverture du Festival du Film Asiatique de Deauville.