Ce qu'ils imaginent est le premier long-métrage d'Anne Théron, jusqu'ici écrivain et metteur en scène de théâtre. Elle a notamment monté La Religieuse d'après Diderot - un livre qui avait donné lieu en 1966 à un film de Jacques Rivette. Elle a également écrit des dramatiques radiophoniques, et réalisé des courts-métrages. Enfin, Anne Théron a collaboré aux scénarios de deux films dans lesquels la mer était déjà très présente : Jean Galmot aventurier et Capitaine au long cours.
Ce qu'ils imaginent est l'un des derniers films tournés par la comédienne Marie Trintignant, décédée en août 2003.
"J'ai toujours aimé les femmes en rupture. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, un jour, se lève et s'en va ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, une femme décide d'inventer sa vie au lieu de la regarder défiler ? (...) Juliette part, droit devant. Elle ne sait pas probablement pas pourquoi elle est partie mais une fois qu'elle est en mouvement, plus rien ne peut l'arrêter (...) Jusqu'à ce moment-là, elle incarnait le désir des autres. Tout à coup, elle prend conscience d'elle-même et entre dans le monde de son propre désir, de sa propre volonté et donc de sa liberté."
Avant de la faire tourner dans Ce qu'ils imaginent, la réalisatrice avait déjà offert un rôle à Marie Trintignant dans son court-métrage Elle grandit si vite. La comédienne a également participé à une dramatique radiophonique intitulée Le port, polyphonie pour une absente, écrite par Anne Théron.
Dans ce film qui raconte le parcours d'une femme qui décide de tout quitter, les lieux privilégiés par la réalisatrice sont un port et un hôtel : "Le port, c'est le bout du monde, là où la terre s'arrête. Mais c'est aussi le lieu d'où l'on part (...) L'histoire se déroule dans un port industriel qui est un lieu de travail étrange. On n'y voit pas les hommes, seulement des quais, des grues et des containers. Une topographie tracée par une main invisible, où l'on risque sans cesse de se perdre. Bref, un endroit incertain, au bout du monde, suspendu entre ciel et eau, vide, souvent effrayant et parfois grisant", précise la cinéaste, qui explique par ailleurs : " J'aime les hôtels, ça appartient à la fantasmagorie du cinéma. Quand on est capable de vivre avec un petit sac dans un hôtel de seconde catégorie, on est déjà un personnage... J'ai toujours rêvé de vivre à l'hôtel avec une valise."
A l'origine, le film devait avoir pour titre Juliette est absente.
L'héroïne de Ce qu'ils imaginent s'appelle Juliette Weiler. Anne Théron. Dans les histoires qu'a déjà écrites Anne Théron (courts-métrages, théâtre...) avant ce premier long-métrage, le personnage féminin principal porte le même nom. "Toutes mes héroïnes s'appellent Juliette Weiler", explique-t-elle."Ce qui me nourrit chez celle-ci, c'est la fiction qu'elle déclenche (...) Je crois que je déclinerai Juliette Weiler toute ma vie. Mais celle-ci, cette Juliette de 40 ans, c'est celle que je connais le moins. Elle me fascine. C'est une absente. J'ai tenté de filmer une absente."
C'est en voyant, adolescente, Le Goût du saké d'Ozu qu'Anne Théron se passionne pour le cinéma.
On retrouve au générique du film en tant que consultante au scénario Anne-Louise Trividic, qui a collaboré avec Patrice Chéreau sur l'écriture de Son frère et de Intimité. Elle est également coscénariste de L'Age des possibles de Pascale Ferran.